PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTO с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTO с SPHQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GTO (Invesco Total Return Bond ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - GTO is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Invesco, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. GTO is actively managed, while SPHQ is passively managed. Over the past 10 years, GTO returned 2.93%/yr vs 15.01%/yr for SPHQ. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. GTO charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности GTO и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTO показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 15.48%. За последние 10 лет акции GTO уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 2.93% против 15.01% соответственно.

GTO

1 день
-0.15%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.68%
6 месяцев
0.69%
1 год
6.41%
3 года*
4.86%
5 лет*
0.07%
10 лет*
2.93%

SPHQ

1 день
0.28%
1 месяц
7.17%
С начала года
15.48%
6 месяцев
16.06%
1 год
23.22%
3 года*
22.41%
5 лет*
14.54%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTO и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTO
Invesco Total Return Bond ETF		0.68%7.17%2.63%5.95%-14.77%-0.38%10.86%11.65%-0.26%7.41%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		15.48%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Correlation

The correlation between GTO and SPHQ is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2016 г.

0.08

Over the past year, GTO and SPHQ have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов GTO и SPHQ

Секторы
GTO
SPHQ

Технологии

24.2%
28.1%

Здравоохранение

13.6%
8.4%

Финансовые услуги

13.5%
13.3%

Потребительский циклический сектор

12.5%
4.6%

Коммуникационные услуги

10.8%
2.0%

Промышленность

8.8%
24.3%

Потребительский защитный сектор

7.0%
15.4%

Коммунальные услуги

2.8%
1.0%

Недвижимость

2.4%

-

Энергетика

2.3%
0.7%

Сырьевые материалы

2.3%
2.2%

Технологии

GTO
24.2%
SPHQ
28.1%

Здравоохранение

GTO
13.6%
SPHQ
8.4%

Финансовые услуги

GTO
13.5%
SPHQ
13.3%

Потребительский циклический сектор

GTO
12.5%
SPHQ
4.6%

Коммуникационные услуги

GTO
10.8%
SPHQ
2.0%

Промышленность

GTO
8.8%
SPHQ
24.3%

Потребительский защитный сектор

GTO
7.0%
SPHQ
15.4%

Коммунальные услуги

GTO
2.8%
SPHQ
1.0%

Недвижимость

GTO
2.4%
SPHQ

-

Энергетика

GTO
2.3%
SPHQ
0.7%

Сырьевые материалы

GTO
2.3%
SPHQ
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Total Return Bond ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с GTO:
GTO с IGLBGTO с BNDGTO с TLTGTO с HTRBGTO с YYYGTO с JEPIGTO с DODIX
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

GTO vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTO
Ранг доходности на риск GTO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTO c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTOSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.85

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.69

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.62

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.50

11.17

-3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTO vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTO на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTO и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTOSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.85

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.89

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.84

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.53

-0.01

Просадки

Сравнение просадок GTO и SPHQ

Максимальная просадка GTO за все время составила -20.61%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTO и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTOSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.61%

-57.83%

+37.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-8.90%

+6.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.98%

-16.57%

+10.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.61%

-25.04%

+4.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.61%

-31.60%

+10.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

0.00%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-10.70%

+5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

2.08%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GTO и SPHQ

Текущая волатильность для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) составляет 1.19%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что GTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTOSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

3.49%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

10.18%

-7.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

12.62%

-9.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.68%

16.45%

-10.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.58%

17.86%

-12.28%

Сравнение комиссий GTO и SPHQ

GTO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTO и SPHQ

Дивидендная доходность GTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности SPHQ в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTO
Invesco Total Return Bond ETF		4.76%4.70%4.42%4.05%3.47%1.93%4.04%2.97%5.25%2.81%2.57%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.04%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

GTO and SPHQ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (3.49%) compared to GTO (1.19%). In terms of maximum drawdown, GTO dropped -20.61% vs SPHQ's -57.83%.

On 10-year performance, SPHQ leads with 15.01% vs 2.93% for GTO. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GTO has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHQ has performed better with a 15.01% return vs 2.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for GTO.

GTO has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 1.04% for SPHQ.

GTO is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while SPHQ is S&P 500. Their fees differ too: 0.35% for GTO and 0.15% for SPHQ.

GTO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTO и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор