Сравнение GTO с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
GTO и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 10 февр. 2016 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GTO и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTO и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 0.00% | 7.17% | 2.63% | 5.95% | -14.77% | -0.00% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Доходность по периодам
GTO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 3.03%
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTO и SOXQ
GTO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Доходность на риск
GTO vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
GTO
SOXQ
Сравнение GTO c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTO | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 2.08 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.68 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.38 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 4.79 | -3.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 17.49 | -12.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTO | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 2.08 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.60 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между GTO и SOXQ составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTO и SOXQ
Дивидендная доходность GTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 4.78% | 4.70% | 4.42% | 4.05% | 3.47% | 1.93% | 4.04% | 2.97% | 5.25% | 2.81% | 2.57% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTO и SOXQ
Максимальная просадка GTO за все время составила -20.61%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTO и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTO | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.61% | -46.01% | +25.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -17.44% | +14.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -7.78% | +5.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -13.37% | +8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 4.78% | -3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTO и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) составляет 1.59%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что GTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTO | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 12.69% | -11.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 26.33% | -24.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 40.14% | -36.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.68% | 36.10% | -30.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 36.10% | -30.53% |