PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTO с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTO с SOXQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GTO (Invesco Total Return Bond ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - GTO is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Invesco, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. GTO is actively managed, while SOXQ is passively managed. Over the past 3 years, GTO returned 4.86%/yr vs 59.40%/yr for SOXQ. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. GTO charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности GTO и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTO показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 96.72%.

GTO

1 день
-0.15%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.68%
6 месяцев
0.69%
1 год
6.41%
3 года*
4.86%
5 лет*
0.07%
10 лет*
2.93%

SOXQ

1 день
1.42%
1 месяц
32.12%
С начала года
96.72%
6 месяцев
91.61%
1 год
181.76%
3 года*
59.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTO и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
GTO
Invesco Total Return Bond ETF		0.68%7.17%2.63%5.95%-14.77%-0.00%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		96.72%43.11%20.16%66.74%-35.59%24.82%

Correlation

The correlation between GTO and SOXQ is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.15

Сравнение распределения секторов GTO и SOXQ

Секторы
GTO
SOXQ

Технологии

24.2%
100.0%

Здравоохранение

13.6%

-

Финансовые услуги

13.5%
0.0%

Потребительский циклический сектор

12.5%

-

Коммуникационные услуги

10.8%

-

Промышленность

8.8%

-

Потребительский защитный сектор

7.0%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Недвижимость

2.4%

-

Энергетика

2.3%

-

Сырьевые материалы

2.3%

-

Технологии

GTO
24.2%
SOXQ
100.0%

Здравоохранение

GTO
13.6%
SOXQ

-

Финансовые услуги

GTO
13.5%
SOXQ
0.0%

Потребительский циклический сектор

GTO
12.5%
SOXQ

-

Коммуникационные услуги

GTO
10.8%
SOXQ

-

Промышленность

GTO
8.8%
SOXQ

-

Потребительский защитный сектор

GTO
7.0%
SOXQ

-

Коммунальные услуги

GTO
2.8%
SOXQ

-

Недвижимость

GTO
2.4%
SOXQ

-

Энергетика

GTO
2.3%
SOXQ

-

Сырьевые материалы

GTO
2.3%
SOXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Total Return Bond ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с GTO:
GTO с IGLBGTO с BNDGTO с TLTGTO с HTRBGTO с YYYGTO с JEPIGTO с DODIX
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с VGT

Доходность на риск

GTO vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTO
Ранг доходности на риск GTO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTO c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTOSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
5.43

-3.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
5.22

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.72

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

11.73

-9.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.50

45.01

-37.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTO vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTO на текущий момент составляет 1.88, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 5.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTO и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTOSOXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

5.43

-3.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.98

-0.46

Просадки

Сравнение просадок GTO и SOXQ

Максимальная просадка GTO за все время составила -20.61%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTO и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTOSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.61%

-46.01%

+25.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-15.59%

+12.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.98%

-39.36%

+33.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

0.00%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-12.96%

+8.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

4.06%

-3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GTO и SOXQ

Текущая волатильность для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) составляет 1.19%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 13.44%. Это указывает на то, что GTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTOSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

13.44%

-12.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

26.70%

-24.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

33.78%

-30.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.68%

36.38%

-30.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.58%

36.38%

-30.80%

Сравнение комиссий GTO и SOXQ

GTO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTO и SOXQ

Дивидендная доходность GTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности SOXQ в 0.26%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GTO
Invesco Total Return Bond ETF		4.76%4.70%4.42%4.05%3.47%1.93%4.04%2.97%5.25%2.81%2.57%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.26%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GTO and SOXQ have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (13.44%) compared to GTO (1.19%). In terms of maximum drawdown, GTO dropped -20.61% vs SOXQ's -46.01%.

On 3-year performance, SOXQ leads with 59.40% vs 4.86% for GTO. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, GTO has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SOXQ has performed better with a 59.40% return vs 4.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for GTO.

GTO has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 0.26% for SOXQ.

GTO is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while SOXQ is Semiconductors. Their fees differ too: 0.35% for GTO and 0.19% for SOXQ.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.43 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTO и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор