Сравнение GTO с SJCP
GTO (Invesco Total Return Bond ETF) and SJCP (SanJac Alpha Core Plus Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, GTO returned 5.49% vs 4.21% for SJCP. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. GTO charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for SJCP.
Доходность
Сравнение доходности GTO и SJCP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTO показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у SJCP с доходностью 0.72%.
GTO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 2.87%
SJCP
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTO и SJCP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 0.85% | 7.17% | -2.88% |
SJCP SanJac Alpha Core Plus Bond ETF | 0.72% | 6.27% | -0.16% |
Correlation
The correlation between GTO and SJCP is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTO vs. SJCP — Ранг доходности на риск
GTO
SJCP
Сравнение GTO c SJCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTO | SJCP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.36 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.10 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 8.50 | -2.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTO и SJCP
Максимальная просадка GTO за все время составила -20.61%, что больше максимальной просадки SJCP в -2.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTO и SJCP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTO | SJCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.61% | -2.01% | -18.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -2.01% | -0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -0.60% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -0.27% | -4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.50% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTO и SJCP
Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) имеют волатильность 0.98% и 0.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTO | SJCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 0.96% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 1.88% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40% | 2.52% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.68% | 2.43% | +3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.58% | 2.43% | +3.15% |
Сравнение комиссий GTO и SJCP
GTO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SJCP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTO и SJCP
Дивидендная доходность GTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности SJCP в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 4.81% | 4.70% | 4.42% | 4.05% | 3.47% | 1.93% | 4.04% | 2.97% | 5.25% | 2.81% | 2.57% |
SJCP SanJac Alpha Core Plus Bond ETF | 3.81% | 4.05% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GTO and SJCP have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTO has higher volatility (0.98%) compared to SJCP (0.96%). In terms of maximum drawdown, GTO dropped -20.61% vs SJCP's -2.01%.
On 1-year performance, GTO leads with 5.49% vs 4.21% for SJCP. On fees, GTO is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GTO has performed better with a 5.49% return vs 4.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GTO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for SJCP.
GTO has the higher dividend yield at 4.81%, compared with 3.81% for SJCP.
They also come from different issuers: Invesco and SanJac Alpha. Their fees differ too: 0.35% for GTO and 0.65% for SJCP.
SJCP currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTO и SJCP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор