PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTO с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTO с PFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GTO (Invesco Total Return Bond ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - GTO is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Invesco, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 5 years, GTO returned 0.07%/yr vs 16.86%/yr for PFIX. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. GTO charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.

Доходность

Сравнение доходности GTO и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTO показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -2.55%.

GTO

1 день
-0.15%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.68%
6 месяцев
0.69%
1 год
6.41%
3 года*
4.86%
5 лет*
0.07%
10 лет*
2.93%

PFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
1.53%
1 год
-15.57%
3 года*
14.54%
5 лет*
16.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTO и PFIX

2026 (YTD)20252024202320222021
GTO
Invesco Total Return Bond ETF		0.68%7.17%2.63%5.95%-14.77%1.12%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-2.55%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.95%

Correlation

The correlation between GTO and PFIX is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

-0.77

The correlation between GTO and PFIX has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GTO и PFIX

Секторы
GTO
PFIX

Технологии

24.2%

-

Здравоохранение

13.6%

-

Финансовые услуги

13.5%
32.2%

Потребительский циклический сектор

12.5%

-

Коммуникационные услуги

10.8%

-

Промышленность

8.8%

-

Потребительский защитный сектор

7.0%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Недвижимость

2.4%

-

Энергетика

2.3%

-

Сырьевые материалы

2.3%

-

Технологии

GTO
24.2%
PFIX

-

Здравоохранение

GTO
13.6%
PFIX

-

Финансовые услуги

GTO
13.5%
PFIX
32.2%

Потребительский циклический сектор

GTO
12.5%
PFIX

-

Коммуникационные услуги

GTO
10.8%
PFIX

-

Промышленность

GTO
8.8%
PFIX

-

Потребительский защитный сектор

GTO
7.0%
PFIX

-

Коммунальные услуги

GTO
2.8%
PFIX

-

Недвижимость

GTO
2.4%
PFIX

-

Энергетика

GTO
2.3%
PFIX

-

Сырьевые материалы

GTO
2.3%
PFIX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Total Return Bond ETF

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с GTO:
GTO с IGLBGTO с BNDGTO с TLTGTO с HTRBGTO с YYYGTO с JEPIGTO с DODIX
Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT

Доходность на риск

GTO vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTO
Ранг доходности на риск GTO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTO c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTOPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
-0.52

+2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
-0.58

+3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.93

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

-0.61

+2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.50

-0.96

+8.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTO vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTO на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTO и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTOPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

-0.52

+2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.44

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.39

+0.13

Просадки

Сравнение просадок GTO и PFIX

Максимальная просадка GTO за все время составила -20.61%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTO и PFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTOPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.61%

-36.17%

+15.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-25.64%

+22.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.98%

-36.17%

+30.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.61%

-36.17%

+15.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-19.65%

+18.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-17.13%

+12.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

16.35%

-15.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GTO и PFIX

Текущая волатильность для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) составляет 1.19%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что GTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTOPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

7.51%

-6.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

20.89%

-18.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

30.32%

-26.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.68%

38.50%

-32.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.58%

38.35%

-32.77%

Сравнение комиссий GTO и PFIX

GTO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PFIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTO и PFIX

Дивидендная доходность GTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности PFIX в 9.96%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GTO
Invesco Total Return Bond ETF		4.76%4.70%4.42%4.05%3.47%1.93%4.04%2.97%5.25%2.81%2.57%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		9.96%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GTO and PFIX have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (7.51%) compared to GTO (1.19%). In terms of maximum drawdown, GTO dropped -20.61% vs PFIX's -36.17%.

On 5-year performance, PFIX leads with 16.86% vs 0.07% for GTO. On fees, GTO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GTO has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 16.86% return vs 0.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GTO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.

PFIX has the higher dividend yield at 9.96%, compared with 4.76% for GTO.

GTO is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while PFIX is Hedge Fund. They also come from different issuers: Invesco and Simplify. Their fees differ too: 0.35% for GTO and 0.50% for PFIX.

GTO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTO и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор