PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GTO с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTO с PFIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GTO (Invesco Total Return Bond ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - GTO is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Invesco, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 5 years, GTO returned -0.19%/yr vs 21.23%/yr for PFIX. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. GTO charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.

Доходность

Сравнение доходности GTO и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTO показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -0.06%.

GTO

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.58%
6 месяцев
0.04%
С начала года
0.55%
1 год
5.10%
3 года*
4.63%
5 лет*
-0.19%
10 лет*
2.73%

PFIX

1 день
0.75%
1 месяц
6.96%
6 месяцев
4.29%
С начала года
-0.06%
1 год
-14.03%
3 года*
17.38%
5 лет*
21.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTO и PFIX

2026 (YTD)20252024202320222021
GTO
Invesco Total Return Bond ETF		0.55%7.17%2.63%5.95%-14.77%0.97%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-0.06%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.98%

Correlation

The correlation between GTO and PFIX is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г.

-0.77

The correlation between GTO and PFIX shifts across timeframes, from -0.82 (3 years) to -0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Total Return Bond ETF

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с GTO:
GTO с IGLBGTO с BNDGTO с HTRBGTO с TLTGTO с YYYGTO с JEPIGTO с DODIX
Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с TTTPFIX с SPYPFIX с SGOV

Доходность на риск

GTO vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTO
Ранг доходности на риск GTO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTO c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GTOPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
-0.48

+2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
-0.55

+2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.94

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

-0.55

+2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.52

-0.81

+6.33

GTO vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTO на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTO и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GTO и PFIX

Максимальная просадка GTO за все время составила -20.61%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTO и PFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTOPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.61%

-36.17%

+15.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-25.64%

+22.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.98%

-36.17%

+30.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.61%

-36.17%

+15.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-17.60%

+15.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-17.21%

+12.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

17.38%

-16.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GTO и PFIX

Текущая волатильность для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) составляет 1.01%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что GTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTOPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

8.90%

-7.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

21.99%

-19.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

29.10%

-25.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.67%

38.53%

-32.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.52%

38.16%

-32.64%

Сравнение комиссий GTO и PFIX

GTO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PFIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTO и PFIX

Дивидендная доходность GTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности PFIX в 9.70%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GTO
Invesco Total Return Bond ETF		4.83%4.70%4.42%4.05%3.47%1.93%4.04%2.97%5.25%2.81%2.57%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		9.70%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GTO and PFIX have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (8.90%) compared to GTO (1.01%). In terms of maximum drawdown, GTO dropped -20.61% vs PFIX's -36.17%.

On 5-year performance, PFIX leads with 21.23% vs -0.19% for GTO. On fees, GTO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GTO has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 21.23% return vs -0.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GTO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.

PFIX has the higher dividend yield at 9.70%, compared with 4.83% for GTO.

GTO is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while PFIX is Hedge Fund. They also come from different issuers: Invesco and Simplify. Their fees differ too: 0.35% for GTO and 0.50% for PFIX.

GTO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTO и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор