PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTO с IMTB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTO с IMTB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB).

GTO и IMTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 10 февр. 2016 г.. IMTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 5-10 Years Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GTO и IMTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTO и IMTB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTO
Invesco Total Return Bond ETF		0.00%7.17%2.63%5.95%-14.77%-0.38%10.86%11.65%-0.26%7.41%
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF		-0.09%8.88%1.94%6.10%-12.75%-1.41%6.25%8.62%-0.45%4.88%

Доходность по периодам

GTO

1 день
0.11%
1 месяц
-1.48%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.84%
1 год
4.51%
3 года*
4.34%
5 лет*
0.18%
10 лет*
3.03%

IMTB

1 день
0.05%
1 месяц
-1.37%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
1.16%
1 год
5.25%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Total Return Bond ETF

iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF

Часто сравнивают с GTO:
GTO с IGLBGTO с BNDGTO с TLTGTO с JEPIGTO с YYYGTO с DODIXGTO с SCHD
Часто сравнивают с IMTB:
IMTB с ISTBIMTB с ILTBIMTB с IEIIMTB с FALNIMTB с USRTIMTB с BIVIMTB с TLT

Сравнение комиссий GTO и IMTB

GTO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IMTB в 0.06%.

GTO
Invesco Total Return Bond ETF
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF

Доходность на риск

GTO vs. IMTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTO
Ранг доходности на риск GTO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
IMTB
Ранг доходности на риск IMTB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTB: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTB: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTB: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTO c IMTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTOIMTBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.20

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.73

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

2.02

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.87

6.33

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTO vs. IMTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTO на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMTB равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTO и IMTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTOIMTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.20

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.11

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.37

+0.15

Корреляция

Корреляция между GTO и IMTB составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTO и IMTB

Дивидендная доходность GTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности IMTB в 4.47%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GTO
Invesco Total Return Bond ETF		4.78%4.70%4.42%4.05%3.47%1.93%4.04%2.97%5.25%2.81%2.57%
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF		4.47%4.40%4.42%4.13%2.90%2.49%2.63%2.91%3.04%2.75%0.40%

Просадки

Сравнение просадок GTO и IMTB

Максимальная просадка GTO за все время составила -20.61%, что больше максимальной просадки IMTB в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTO и IMTB.

Загрузка...

Показатели просадок

GTOIMTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.61%

-18.15%

-2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-2.77%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.61%

-18.11%

-2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-1.80%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-4.18%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.88%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GTO и IMTB

Текущая волатильность для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) составляет 1.59%, в то время как у iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) волатильность равна 1.73%. Это указывает на то, что GTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTOIMTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.73%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

2.77%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04%

4.40%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.68%

6.24%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.57%

5.20%

+0.37%