Сравнение GTO с EUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB).
GTO и EUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 10 февр. 2016 г.. EUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 23 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности GTO и EUSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTO и EUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTO Invesco Total Return Bond ETF | -0.10% | 7.17% | 2.63% | 5.95% | -14.77% | -0.38% | 3.83% |
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | -0.30% | 7.45% | 1.83% | 5.80% | -12.81% | -1.29% | 1.68% |
Доходность по периодам
С начала года, GTO показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у EUSB с доходностью -0.30%.
GTO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- 3.02%
EUSB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTO и EUSB
GTO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EUSB в 0.12%.
Доходность на риск
GTO vs. EUSB — Ранг доходности на риск
GTO
EUSB
Сравнение GTO c EUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTO | EUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.08 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.52 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.86 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 5.54 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTO | EUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.08 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.07 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.03 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между GTO и EUSB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTO и EUSB
Дивидендная доходность GTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности EUSB в 3.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 4.78% | 4.70% | 4.42% | 4.05% | 3.47% | 1.93% | 4.04% | 2.97% | 5.25% | 2.81% | 2.57% |
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | 3.58% | 3.84% | 3.67% | 3.08% | 2.21% | 1.10% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTO и EUSB
Максимальная просадка GTO за все время составила -20.61%, что больше максимальной просадки EUSB в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTO и EUSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTO | EUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.61% | -17.87% | -2.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -2.42% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.61% | -17.45% | -3.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -1.79% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -6.65% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.81% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTO и EUSB
Invesco Total Return Bond ETF (GTO) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что GTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTO | EUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 1.50% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 2.36% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 4.07% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.69% | 5.75% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 5.46% | +0.11% |