Сравнение GTO с BOND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и PIMCO Active Bond ETF (BOND).
GTO и BOND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 10 февр. 2016 г.. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GTO и BOND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTO и BOND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTO Invesco Total Return Bond ETF | -0.10% | 7.17% | 2.63% | 5.95% | -14.77% | -0.38% | 10.86% | 11.65% | -0.26% | 7.41% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | -0.02% | 8.39% | 2.77% | 6.48% | -14.57% | -0.77% | 7.80% | 8.54% | 0.08% | 4.76% |
Доходность по периодам
С начала года, GTO показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у BOND с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции GTO превзошли акции BOND по среднегодовой доходности: 3.02% против 2.24% соответственно.
GTO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- 3.02%
BOND
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- 2.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTO и BOND
GTO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BOND в 0.54%.
Доходность на риск
GTO vs. BOND — Ранг доходности на риск
GTO
BOND
Сравнение GTO c BOND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTO | BOND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.08 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.51 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.58 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 4.65 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTO | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.08 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.11 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.44 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.63 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между GTO и BOND составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTO и BOND
Дивидендная доходность GTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности BOND в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 4.78% | 4.70% | 4.42% | 4.05% | 3.47% | 1.93% | 4.04% | 2.97% | 5.25% | 2.81% | 2.57% | 0.00% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.18% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
Просадки
Сравнение просадок GTO и BOND
Максимальная просадка GTO за все время составила -20.61%, примерно равная максимальной просадке BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTO и BOND.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTO | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.61% | -19.71% | -0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -3.29% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.61% | -19.71% | -0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.61% | -19.71% | -0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -2.06% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -3.53% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.12% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTO и BOND
Текущая волатильность для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) составляет 1.58%, в то время как у PIMCO Active Bond ETF (BOND) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что GTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTO | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 1.82% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 2.70% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 4.72% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.69% | 5.73% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 5.07% | +0.50% |