Сравнение GTCSX с PRSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX).
GTCSX управляется Glenmede. Фонд был запущен 1 мар. 1991 г.. PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности GTCSX и PRSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTCSX и PRSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCSX Glenmede Small Cap Equity Portfolio | -2.05% | -1.95% | 8.50% | 16.93% | -10.91% | 28.87% | 15.65% | 21.12% | -16.17% | 15.80% |
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 3.77% | 21.18% | 10.84% | 12.34% | -18.53% | 25.47% | 12.49% | 25.82% | -11.58% | 12.84% |
Доходность по периодам
С начала года, GTCSX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у PRSVX с доходностью 3.77%. За последние 10 лет акции GTCSX уступали акциям PRSVX по среднегодовой доходности: 8.32% против 10.92% соответственно.
GTCSX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 8.32%
PRSVX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 18.45%
- 1 год
- 33.24%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 10.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTCSX и PRSVX
GTCSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии PRSVX в 0.78%.
Доходность на риск
GTCSX vs. PRSVX — Ранг доходности на риск
GTCSX
PRSVX
Сравнение GTCSX c PRSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTCSX | PRSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 1.44 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 2.26 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.31 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 2.08 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 8.63 | -7.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTCSX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.44 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.34 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.52 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.64 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между GTCSX и PRSVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTCSX и PRSVX
Дивидендная доходность GTCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что меньше доходности PRSVX в 21.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCSX Glenmede Small Cap Equity Portfolio | 8.42% | 8.24% | 4.29% | 8.45% | 12.65% | 4.43% | 0.14% | 0.23% | 19.39% | 10.74% | 1.94% | 1.11% |
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 21.96% | 22.79% | 9.77% | 3.27% | 5.28% | 6.98% | 2.03% | 4.59% | 9.46% | 3.79% | 3.77% | 22.55% |
Просадки
Сравнение просадок GTCSX и PRSVX
Максимальная просадка GTCSX за все время составила -59.45%, что больше максимальной просадки PRSVX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCSX и PRSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTCSX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.45% | -55.37% | -4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -14.04% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.54% | -28.17% | -0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.50% | -40.97% | -8.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.74% | -5.61% | -6.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.05% | -7.52% | -4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 3.68% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTCSX и PRSVX
Текущая волатильность для Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) составляет 5.85%, в то время как у T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что GTCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTCSX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 6.72% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | 16.12% | -3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.20% | 23.88% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.91% | 20.42% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.35% | 21.28% | +2.07% |