Сравнение GTCSX с DFSCX
GTCSX (Glenmede Small Cap Equity Portfolio) and DFSCX (DFA U.S. Micro Cap Portfolio) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, GTCSX returned 9.18%/yr vs 11.08%/yr for DFSCX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GTCSX charges 0.92%/yr vs 0.41%/yr for DFSCX.
Доходность
Сравнение доходности GTCSX и DFSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTCSX показывает доходность 9.76%, что значительно ниже, чем у DFSCX с доходностью 15.66%. За последние 10 лет акции GTCSX уступали акциям DFSCX по среднегодовой доходности: 9.18% против 11.08% соответственно.
GTCSX
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 9.76%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 9.18%
DFSCX
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 15.66%
- 6 месяцев
- 15.00%
- 1 год
- 34.36%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 11.08%
Сравнение доходности по годам GTCSX и DFSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCSX Glenmede Small Cap Equity Portfolio | 9.76% | -1.95% | 8.50% | 16.93% | -10.91% | 28.87% | 15.65% | 21.12% | -16.17% | 15.80% |
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 15.66% | 9.65% | 11.43% | 17.93% | -12.49% | 33.70% | 6.61% | 20.68% | -11.60% | 10.92% |
Correlation
The correlation between GTCSX and DFSCX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 1992 г. | 0.92 |
The correlation between GTCSX and DFSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTCSX vs. DFSCX — Ранг доходности на риск
GTCSX
DFSCX
Сравнение GTCSX c DFSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTCSX | DFSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.34 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 4.20 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 13.50 | -7.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTCSX | DFSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.95 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.42 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.49 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.60 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок GTCSX и DFSCX
Максимальная просадка GTCSX за все время составила -59.45%, что меньше максимальной просадки DFSCX в -63.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCSX и DFSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTCSX | DFSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.45% | -63.07% | +3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -8.17% | -2.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.54% | -27.01% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.54% | -27.01% | -1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.50% | -46.88% | -2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -1.09% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -9.91% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 2.53% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTCSX и DFSCX
Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) имеют волатильность 4.63% и 4.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTCSX | DFSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 4.52% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 11.63% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 17.61% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.89% | 21.01% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.35% | 22.64% | +0.71% |
Сравнение комиссий GTCSX и DFSCX
GTCSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии DFSCX в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTCSX и DFSCX
Дивидендная доходность GTCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что больше доходности DFSCX в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 0.83% | 1.03% | 0.97% | 2.48% | 5.16% | 10.77% | 0.87% | 2.80% | 5.50% | 5.05% | 0.90% | 6.33% |
GTCSX Glenmede Small Cap Equity Portfolio | 7.53% | 8.24% | 4.29% | 8.45% | 12.65% | 4.43% | 0.14% | 0.23% | 19.39% | 10.74% | 1.94% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, GTCSX and DFSCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GTCSX has higher volatility (4.63%) compared to DFSCX (4.52%). In terms of maximum drawdown, GTCSX dropped -59.45% vs DFSCX's -63.07%.
DFSCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTCSX и DFSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор