PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTCSX с BOSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTCSX с BOSOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).

GTCSX управляется Glenmede. Фонд был запущен 1 мар. 1991 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.

Доходность

Сравнение доходности GTCSX и BOSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTCSX и BOSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTCSX
Glenmede Small Cap Equity Portfolio		-2.05%-1.95%8.50%16.93%-10.91%28.87%15.65%21.12%-16.17%15.80%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		-2.23%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%38.35%-6.01%12.24%

Доходность по периодам

С начала года, GTCSX показывает доходность -2.05%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции GTCSX уступали акциям BOSOX по среднегодовой доходности: 8.32% против 9.49% соответственно.

GTCSX

1 день
2.32%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-2.05%
6 месяцев
-0.58%
1 год
7.06%
3 года*
5.38%
5 лет*
3.90%
10 лет*
8.32%

BOSOX

1 день
1.95%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-3.01%
1 год
-2.22%
3 года*
4.01%
5 лет*
3.68%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Small Cap Equity Portfolio

Boston Trust Small Cap Fund

Часто сравнивают с GTCSX:
GTCSX с VBGTCSX с SGOVGTCSX с GTLLXGTCSX с GQLVXGTCSX с GTLOXGTCSX с GTTMXGTCSX с GTCEX
Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с FXAIXBOSOX с BRSVX

Сравнение комиссий GTCSX и BOSOX

GTCSX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии BOSOX в 1.00%.

BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund
GTCSX
Glenmede Small Cap Equity Portfolio

Доходность на риск

GTCSX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTCSX
Ранг доходности на риск GTCSX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTCSX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTCSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTCSX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTCSX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTCSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTCSX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTCSXBOSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

-0.11

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

-0.03

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.00

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

-0.04

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.10

-0.13

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTCSX vs. BOSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTCSX на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа BOSOX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTCSX и BOSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTCSXBOSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

-0.11

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.21

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.49

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.41

-0.06

Корреляция

Корреляция между GTCSX и BOSOX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTCSX и BOSOX

Дивидендная доходность GTCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности BOSOX в 4.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTCSX
Glenmede Small Cap Equity Portfolio		8.42%8.24%4.29%8.45%12.65%4.43%0.14%0.23%19.39%10.74%1.94%1.11%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.51%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%

Просадки

Сравнение просадок GTCSX и BOSOX

Максимальная просадка GTCSX за все время составила -59.45%, что больше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCSX и BOSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTCSXBOSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.45%

-51.32%

-8.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-11.89%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.54%

-22.36%

-6.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.50%

-36.79%

-12.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.74%

-14.43%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.05%

-7.26%

-4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

3.86%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности GTCSX и BOSOX

Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что GTCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTCSXBOSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

4.68%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

10.66%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.20%

19.02%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

17.84%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.35%

19.56%

+3.79%