Сравнение GTAIX с UPAAX
GTAIX (Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTAIX charges 1.20%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности GTAIX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GTAIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 10.92%
- С начала года
- 14.22%
- 1 год
- 21.61%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- —
UPAAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTAIX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GTAIX Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund | 1.84% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | -6.67% |
Correlation
The correlation between GTAIX and UPAAX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTAIX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
GTAIX
UPAAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GTAIX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTAIX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.93 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTAIX и UPAAX
Максимальная просадка GTAIX за все время составила -24.25%, что больше максимальной просадки UPAAX в -10.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTAIX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTAIX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.25% | -10.95% | -13.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -10.15% | +9.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -7.10% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTAIX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTAIX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.88% | 29.54% | -20.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.83% | 29.54% | -18.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.50% | 29.54% | -18.04% |
Сравнение комиссий GTAIX и UPAAX
GTAIX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTAIX и UPAAX
Дивидендная доходность GTAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTAIX Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund | 5.00% | 5.82% | 3.38% | 2.69% | 1.65% | 2.35% | 0.82% | 1.77% | 1.92% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GTAIX and UPAAX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GTAIX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор