PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTAIX с UPAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTAIX с UPAAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GTAIX (Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTAIX charges 1.20%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.

Доходность

Сравнение доходности GTAIX и UPAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GTAIX

1 день
0.78%
1 месяц
3.45%
С начала года
12.59%
6 месяцев
13.16%
1 год
22.76%
3 года*
15.11%
5 лет*
7.08%
10 лет*
—

UPAAX

1 день
2.35%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTAIX и UPAAX

2026 (YTD)
GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund		0.31%
UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund		3.87%

Correlation

The correlation between GTAIX and UPAAX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund

Upright Assets Allocation Plus Fund

Часто сравнивают с GTAIX:
GTAIX с PWRIXGTAIX с FLOTXGTAIX с MOJOXGTAIX с GIPIXGTAIX с HSTRXGTAIX с ABRZXGTAIX с GPIFX
Часто сравнивают с UPAAX:
UPAAX с UPDDXUPAAX с UPUPXUPAAX с HFSAXUPAAX с ABRZXUPAAX с CRDBXUPAAX с COTZXUPAAX с SIRIX

Доходность на риск

GTAIX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTAIX
Ранг доходности на риск GTAIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
UPAAX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTAIX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTAIXUPAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.16

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.19

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.04

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTAIX vs. UPAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTAIXUPAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

132.47

-131.97

Просадки

Сравнение просадок GTAIX и UPAAX

Максимальная просадка GTAIX за все время составила -24.25%, что больше максимальной просадки UPAAX в -0.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTAIX и UPAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTAIXUPAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.25%

-0.25%

-24.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.89%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-0.08%

-4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GTAIX и UPAAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTAIXUPAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.14%

21.58%

-13.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.72%

21.58%

-10.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.50%

21.58%

-10.08%

Сравнение комиссий GTAIX и UPAAX

GTAIX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTAIX и UPAAX

Дивидендная доходность GTAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund		4.90%5.82%3.38%2.69%1.65%2.35%0.82%1.77%1.92%
UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GTAIX and UPAAX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTAIX и UPAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор