PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTAIX с ABRYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTAIX с ABRYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX).

GTAIX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г.. ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности GTAIX и ABRYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTAIX и ABRYX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund		3.23%13.49%8.39%15.59%-14.49%9.25%-0.10%16.08%-8.93%
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund		12.72%8.50%3.34%6.34%-14.82%9.65%9.50%9.76%-5.00%

Доходность по периодам

С начала года, GTAIX показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у ABRYX с доходностью 12.72%.

GTAIX

1 день
1.46%
1 месяц
-2.56%
С начала года
3.23%
6 месяцев
5.17%
1 год
17.00%
3 года*
12.47%
5 лет*
5.78%
10 лет*
—

ABRYX

1 день
0.85%
1 месяц
-0.42%
С начала года
12.72%
6 месяцев
14.73%
1 год
19.62%
3 года*
9.37%
5 лет*
4.31%
10 лет*
5.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Часто сравнивают с GTAIX:
GTAIX с FLOTXGTAIX с PWRIXGTAIX с GPIFXGTAIX с GIPIXGTAIX с MOJOXGTAIX с ABRZXGTAIX с CRDBX
Часто сравнивают с ABRYX:
ABRYX с RPARABRYX с GALABRYX с NESN.SWABRYX с QQQABRYX с GUGABRYX с GOIIXABRYX с SAPEX

Сравнение комиссий GTAIX и ABRYX

GTAIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии ABRYX в 1.06%.

GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Доходность на риск

GTAIX vs. ABRYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTAIX
Ранг доходности на риск GTAIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ABRYX
Ранг доходности на риск ABRYX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRYX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRYX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTAIX c ABRYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTAIXABRYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

2.21

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.84

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

2.85

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

11.27

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTAIX vs. ABRYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTAIX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABRYX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTAIX и ABRYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTAIXABRYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.21

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.36

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.61

-0.20

Корреляция

Корреляция между GTAIX и ABRYX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTAIX и ABRYX

Дивидендная доходность GTAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности ABRYX в 3.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund		5.34%5.82%3.38%2.69%1.65%2.35%0.82%1.77%1.92%0.00%0.00%0.00%
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund		3.15%3.55%13.21%2.43%0.00%25.72%1.40%6.66%0.00%6.34%4.36%7.17%

Просадки

Сравнение просадок GTAIX и ABRYX

Максимальная просадка GTAIX за все время составила -24.25%, что меньше максимальной просадки ABRYX в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTAIX и ABRYX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTAIXABRYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.25%

-26.63%

+2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-6.93%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.43%

-19.17%

-0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-1.56%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-4.68%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.75%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GTAIX и ABRYX

Текущая волатильность для Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) составляет 3.63%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что GTAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABRYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTAIXABRYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

4.10%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

7.58%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

9.38%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.72%

12.13%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.54%

10.88%

+0.66%