Сравнение GSY с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
GSY и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSY - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности GSY и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSY и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 0.82% | 4.96% | 5.95% | 5.99% | 0.01% | 0.03% | 1.88% | 3.39% | 2.18% | 1.86% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, GSY показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции GSY уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 2.84% против 18.41% соответственно.
GSY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.84%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSY и XMMO
GSY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
GSY vs. XMMO — Ранг доходности на риск
GSY
XMMO
Сравнение GSY c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSY | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 10.78 | 1.34 | +9.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 24.39 | 1.91 | +22.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.45 | 1.27 | +5.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.29 | 2.41 | +22.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 176.96 | 11.42 | +165.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSY | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78 | 1.34 | +9.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.07 | 0.60 | +5.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.33 | 0.83 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.55 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между GSY и XMMO составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSY и XMMO
Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 4.43% | 4.56% | 5.31% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.45% | 2.71% | 2.30% | 1.80% | 1.21% | 1.17% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок GSY и XMMO
Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSY | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.14% | -55.37% | +43.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | -12.81% | +12.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.48% | -27.91% | +26.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.25% | -36.74% | +31.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.62% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -9.52% | +7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 2.70% | -2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSY и XMMO
Текущая волатильность для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) составляет 0.15%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что GSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSY | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 9.04% | -8.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.28% | 14.39% | -14.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43% | 22.03% | -21.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 21.27% | -20.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.22% | 22.11% | -20.89% |