Сравнение GSY с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
GSY и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSY - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности GSY и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSY и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 0.82% | 4.96% | 5.95% | 5.99% | 0.01% | 0.03% | 1.88% | 3.39% | 2.18% | 1.86% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, GSY показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции GSY уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 2.84% против 15.72% соответственно.
GSY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.84%
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSY и XLG
GSY берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSY vs. XLG — Ранг доходности на риск
GSY
XLG
Сравнение GSY c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSY | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 10.78 | 0.99 | +9.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 24.39 | 1.54 | +22.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.45 | 1.22 | +5.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.29 | 1.63 | +23.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 176.96 | 5.71 | +171.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSY | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78 | 0.99 | +9.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.07 | 0.75 | +5.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.33 | 0.84 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.59 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между GSY и XLG составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSY и XLG
Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 4.43% | 4.56% | 5.31% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.45% | 2.71% | 2.30% | 1.80% | 1.21% | 1.17% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок GSY и XLG
Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSY | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.14% | -52.39% | +40.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | -12.41% | +12.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.48% | -28.02% | +26.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.25% | -30.46% | +25.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.93% | +8.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -7.69% | +5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 3.54% | -3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSY и XLG
Текущая волатильность для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) составляет 0.15%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что GSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSY | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 5.82% | -5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.28% | 10.65% | -10.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43% | 19.97% | -19.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 18.68% | -18.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.22% | 18.81% | -17.59% |