Сравнение GSY с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
GSY и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSY - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GSY и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSY и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 0.82% | 4.96% | 5.95% | 5.99% | 0.01% | 0.03% | 1.88% | 3.39% | 2.18% | 1.86% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.26% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, GSY показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции GSY уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 2.84% против 7.20% соответственно.
GSY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.84%
SPHD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSY и SPHD
GSY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
GSY vs. SPHD — Ранг доходности на риск
GSY
SPHD
Сравнение GSY c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSY | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 10.78 | 0.23 | +10.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 24.39 | 0.42 | +23.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.45 | 1.05 | +5.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.29 | 0.25 | +25.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 176.96 | 0.80 | +176.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSY | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78 | 0.23 | +10.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.07 | 0.49 | +5.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.33 | 0.41 | +1.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.58 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между GSY и SPHD составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSY и SPHD
Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности SPHD в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 4.43% | 4.56% | 5.31% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.45% | 2.71% | 2.30% | 1.80% | 1.21% | 1.17% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.32% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок GSY и SPHD
Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSY | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.14% | -41.39% | +29.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | -11.33% | +11.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.48% | -19.50% | +18.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.25% | -41.39% | +36.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.48% | +5.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -4.70% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 3.53% | -3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSY и SPHD
Текущая волатильность для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) составляет 0.15%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что GSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSY | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 3.15% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.28% | 7.86% | -7.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43% | 14.46% | -14.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 14.20% | -13.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.22% | 17.65% | -16.43% |