PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSY с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSY с SPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSY (Invesco Ultra Short Duration ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - GSY is a Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. GSY is actively managed, while SPHD is passively managed. Over the past 10 years, GSY returned 2.86%/yr vs 7.08%/yr for SPHD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. GSY charges 0.22%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности GSY и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSY показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции GSY уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 2.86% против 7.08% соответственно.

GSY

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.54%
3 года*
5.45%
5 лет*
3.65%
10 лет*
2.86%

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSY и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		1.59%4.96%5.95%5.99%0.01%0.03%1.88%3.39%2.18%1.86%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Correlation

The correlation between GSY and SPHD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2012 г.

0.05

The correlation between GSY and SPHD shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.17 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GSY и SPHD

Секторы
GSY
SPHD

Финансовые услуги

29.0%
15.6%

Технологии

4.7%
1.5%

Недвижимость

4.2%
20.1%

Потребительский циклический сектор

4.1%
3.4%

Здравоохранение

2.9%
5.1%

Энергетика

2.7%
14.1%

Промышленность

2.6%
0.0%

Коммуникационные услуги

2.3%
8.6%

Потребительский защитный сектор

2.2%
17.8%

Коммунальные услуги

1.9%
13.7%

Сырьевые материалы

1.5%

-

Финансовые услуги

GSY
29.0%
SPHD
15.6%

Технологии

GSY
4.7%
SPHD
1.5%

Недвижимость

GSY
4.2%
SPHD
20.1%

Потребительский циклический сектор

GSY
4.1%
SPHD
3.4%

Здравоохранение

GSY
2.9%
SPHD
5.1%

Энергетика

GSY
2.7%
SPHD
14.1%

Промышленность

GSY
2.6%
SPHD
0.0%

Коммуникационные услуги

GSY
2.3%
SPHD
8.6%

Потребительский защитный сектор

GSY
2.2%
SPHD
17.8%

Коммунальные услуги

GSY
1.9%
SPHD
13.7%

Сырьевые материалы

GSY
1.5%
SPHD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Ultra Short Duration ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с GSY:
GSY с JPSTGSY с MINTGSY с SHVGSY с VNLAGSY с NEARGSY с GBILGSY с BIL
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

GSY vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSY
Ранг доходности на риск GSY: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSY: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSY: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSY: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSY: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSY: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSY c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSYSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.52
0.74

+10.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
29.56
1.15

+28.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

7.01

1.13

+5.88

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

76.07

1.11

+74.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

397.70

2.78

+394.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSY vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSY на текущий момент составляет 11.52, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSY и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSYSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52

0.74

+10.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.29

0.39

+5.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.35

0.40

+1.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.58

-0.12

Просадки

Сравнение просадок GSY и SPHD

Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSYSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.14%

-41.39%

+29.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.06%

-7.33%

+7.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.18%

-13.29%

+13.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.48%

-19.50%

+18.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.25%

-41.39%

+36.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.37%

+5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-4.70%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

2.93%

-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности GSY и SPHD

Текущая волатильность для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) составляет 0.14%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что GSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSYSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.14%

2.99%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.29%

7.55%

-7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40%

11.04%

-10.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.58%

14.16%

-13.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.22%

17.64%

-16.42%

Сравнение комиссий GSY и SPHD

GSY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSY и SPHD

Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности SPHD в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		4.34%4.56%5.31%4.95%1.70%0.58%1.45%2.71%2.30%1.80%1.21%1.17%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

GSY and SPHD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHD has higher volatility (2.99%) compared to GSY (0.14%). In terms of maximum drawdown, GSY dropped -12.14% vs SPHD's -41.39%.

On 10-year performance, SPHD leads with 7.08% vs 2.86% for GSY. On fees, GSY is cheaper at 0.22% per year. On volatility, GSY has been the lower-risk option at 0.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHD has performed better with a 7.08% return vs 2.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSY is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.30% for SPHD.

SPHD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 4.34% for GSY.

GSY is categorized as Ultrashort Bond, while SPHD is Dividend. Their fees differ too: 0.22% for GSY and 0.30% for SPHD.

GSY currently has the higher Sharpe Ratio (11.52 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSY и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор