PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSY с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSY с SOXQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSY (Invesco Ultra Short Duration ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - GSY is a Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. GSY is actively managed, while SOXQ is passively managed. Over the past 3 years, GSY returned 5.45%/yr vs 59.40%/yr for SOXQ. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. GSY charges 0.22%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности GSY и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSY показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 96.72%.

GSY

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.54%
3 года*
5.45%
5 лет*
3.65%
10 лет*
2.86%

SOXQ

1 день
1.42%
1 месяц
32.12%
С начала года
96.72%
6 месяцев
91.61%
1 год
181.76%
3 года*
59.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSY и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		1.59%4.96%5.95%5.99%0.01%-0.11%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		96.72%43.11%20.16%66.74%-35.59%24.82%

Correlation

The correlation between GSY and SOXQ is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.06

Сравнение распределения секторов GSY и SOXQ

Секторы
GSY
SOXQ

Финансовые услуги

29.0%
0.0%

Технологии

4.7%
100.0%

Недвижимость

4.2%

-

Потребительский циклический сектор

4.1%

-

Здравоохранение

2.9%

-

Энергетика

2.7%

-

Промышленность

2.6%

-

Коммуникационные услуги

2.3%

-

Потребительский защитный сектор

2.2%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.5%

-

Финансовые услуги

GSY
29.0%
SOXQ
0.0%

Технологии

GSY
4.7%
SOXQ
100.0%

Недвижимость

GSY
4.2%
SOXQ

-

Потребительский циклический сектор

GSY
4.1%
SOXQ

-

Здравоохранение

GSY
2.9%
SOXQ

-

Энергетика

GSY
2.7%
SOXQ

-

Промышленность

GSY
2.6%
SOXQ

-

Коммуникационные услуги

GSY
2.3%
SOXQ

-

Потребительский защитный сектор

GSY
2.2%
SOXQ

-

Коммунальные услуги

GSY
1.9%
SOXQ

-

Сырьевые материалы

GSY
1.5%
SOXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Ultra Short Duration ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с GSY:
GSY с JPSTGSY с MINTGSY с SHVGSY с VNLAGSY с NEARGSY с GBILGSY с BIL
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с VGT

Доходность на риск

GSY vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSY
Ранг доходности на риск GSY: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSY: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSY: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSY: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSY: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSY: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSY c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSYSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.52
5.43

+6.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
29.56
5.22

+24.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

7.01

1.72

+5.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

76.07

11.73

+64.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

397.70

45.01

+352.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSY vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSY на текущий момент составляет 11.52, что выше коэффициента Шарпа SOXQ равного 5.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSY и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSYSOXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52

5.43

+6.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.98

-0.52

Просадки

Сравнение просадок GSY и SOXQ

Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSYSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.14%

-46.01%

+33.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.06%

-15.59%

+15.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.18%

-39.36%

+39.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-12.96%

+10.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

4.06%

-4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GSY и SOXQ

Текущая волатильность для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) составляет 0.14%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 13.44%. Это указывает на то, что GSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSYSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.14%

13.44%

-13.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.29%

26.70%

-26.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40%

33.78%

-33.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.58%

36.38%

-35.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.22%

36.38%

-35.16%

Сравнение комиссий GSY и SOXQ

GSY берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSY и SOXQ

Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности SOXQ в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		4.34%4.56%5.31%4.95%1.70%0.58%1.45%2.71%2.30%1.80%1.21%1.17%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.26%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSY and SOXQ have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (13.44%) compared to GSY (0.14%). In terms of maximum drawdown, GSY dropped -12.14% vs SOXQ's -46.01%.

On 3-year performance, SOXQ leads with 59.40% vs 5.45% for GSY. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, GSY has been the lower-risk option at 0.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SOXQ has performed better with a 59.40% return vs 5.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.22% for GSY.

GSY has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 0.26% for SOXQ.

GSY is categorized as Ultrashort Bond, while SOXQ is Semiconductors. Their fees differ too: 0.22% for GSY and 0.19% for SOXQ.

GSY currently has the higher Sharpe Ratio (11.52 vs 5.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSY и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор