Сравнение GSY с LDUR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR).
GSY и LDUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSY - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. LDUR - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GSY и LDUR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSY и LDUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 0.82% | 4.96% | 5.95% | 5.99% | 0.01% | 0.03% | 1.88% | 3.39% | 2.18% | 1.86% |
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 0.43% | 5.76% | 5.14% | 4.78% | -4.23% | -0.55% | 4.49% | 4.27% | 1.05% | 2.06% |
Доходность по периодам
С начала года, GSY показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у LDUR с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции GSY превзошли акции LDUR по среднегодовой доходности: 2.84% против 2.51% соответственно.
GSY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.84%
LDUR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSY и LDUR
GSY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии LDUR в 0.54%.
Доходность на риск
GSY vs. LDUR — Ранг доходности на риск
GSY
LDUR
Сравнение GSY c LDUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSY | LDUR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 10.78 | 2.32 | +8.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 24.39 | 3.50 | +20.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.45 | 1.46 | +4.99 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.29 | 3.69 | +21.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 176.96 | 17.57 | +159.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSY | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78 | 2.32 | +8.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.07 | 1.07 | +5.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.33 | 0.90 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.86 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между GSY и LDUR составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSY и LDUR
Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что сопоставимо с доходностью LDUR в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 4.43% | 4.56% | 5.31% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.45% | 2.71% | 2.30% | 1.80% | 1.21% | 1.17% |
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 4.43% | 4.60% | 4.77% | 4.11% | 2.22% | 0.90% | 2.15% | 3.14% | 2.66% | 2.08% | 1.85% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок GSY и LDUR
Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что больше максимальной просадки LDUR в -8.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и LDUR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSY | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.14% | -8.68% | -3.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | -1.17% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.48% | -6.75% | +5.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.25% | -8.68% | +3.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.44% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -0.86% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.25% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSY и LDUR
Текущая волатильность для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) составляет 0.15%, в то время как у PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) волатильность равна 0.75%. Это указывает на то, что GSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSY | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.75% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.28% | 1.12% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43% | 1.86% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 2.02% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.22% | 2.79% | -1.57% |