Сравнение LDUR с USHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY).
LDUR и USHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDUR - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности LDUR и USHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDUR и USHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 0.43% | 5.76% | 5.14% | 4.78% | -4.23% | -0.55% | 4.49% | 4.27% | 1.05% | -0.13% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | -0.05% | 8.81% | 8.45% | 12.73% | -11.18% | 5.02% | 6.17% | 14.24% | -2.41% | 0.16% |
Доходность по периодам
С начала года, LDUR показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у USHY с доходностью -0.05%.
LDUR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 2.51%
USHY
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 7.26%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDUR и USHY
LDUR берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.
Доходность на риск
LDUR vs. USHY — Ранг доходности на риск
LDUR
USHY
Сравнение LDUR c USHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDUR | USHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 1.32 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.50 | 1.94 | +1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.31 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 1.91 | +1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.57 | 9.64 | +7.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDUR | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 1.32 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 0.58 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.56 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между LDUR и USHY составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDUR и USHY
Дивидендная доходность LDUR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности USHY в 6.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 4.43% | 4.60% | 4.77% | 4.11% | 2.22% | 0.90% | 2.15% | 3.14% | 2.66% | 2.08% | 1.85% | 2.92% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.95% | 6.79% | 6.89% | 6.63% | 6.08% | 5.07% | 5.30% | 5.92% | 6.30% | 0.73% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LDUR и USHY
Максимальная просадка LDUR за все время составила -8.68%, что меньше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDUR и USHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDUR | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.68% | -22.44% | +13.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -3.92% | +2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.75% | -15.56% | +8.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -1.03% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -2.71% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.77% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDUR и USHY
Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) составляет 0.75%, в то время как у iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что LDUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDUR | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 2.21% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.12% | 2.84% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86% | 5.52% | -3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.02% | 7.33% | -5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.79% | 8.32% | -5.53% |