PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSSC с BOIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSSC с BOIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSSC (Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF) and BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) are both exchange-traded funds - GSSC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index, while BOIL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSSC returned 7.20%/yr vs -64.63%/yr for BOIL. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. GSSC charges 0.20%/yr vs 1.31%/yr for BOIL.

Доходность

Сравнение доходности GSSC и BOIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSSC показывает доходность 13.55%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -36.77%.

GSSC

1 день
-1.21%
1 месяц
3.24%
С начала года
13.55%
6 месяцев
13.10%
1 год
30.39%
3 года*
16.72%
5 лет*
7.20%
10 лет*
—

BOIL

1 день
4.32%
1 месяц
4.62%
С начала года
-36.77%
6 месяцев
-62.98%
1 год
-74.31%
3 года*
-60.61%
5 лет*
-64.63%
10 лет*
-56.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSSC и BOIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF		13.55%10.76%11.14%17.27%-16.81%24.13%16.02%23.14%-9.24%8.77%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-36.77%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-67.70%-20.55%-34.01%

Correlation

The correlation between GSSC and BOIL is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2017 г.

0.03

The correlation between GSSC and BOIL shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Часто сравнивают с GSSC:
GSSC с GSUSGSSC с SMLFGSSC с SPSMGSSC с VBGSSC с VOOGSSC с FNDAGSSC с VTI
Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с KOLDBOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с LNGBOIL с SCOBOIL с BNO

Доходность на риск

GSSC vs. BOIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSSC
Ранг доходности на риск GSSC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSSC: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSSC c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSSCBOILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
-0.66

+2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
-0.78

+3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.90

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

-0.92

+3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

-1.26

+10.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSSC vs. BOIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSSC на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа BOIL равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSSC и BOIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSSCBOILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

-0.66

+2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

-0.55

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

-0.61

+1.06

Просадки

Сравнение просадок GSSC и BOIL

Максимальная просадка GSSC за все время составила -41.38%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSC и BOIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSSCBOILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.38%

-100.00%

+58.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-80.85%

+70.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.05%

-96.86%

+70.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.81%

-99.91%

+72.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-100.00%

+98.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-93.59%

+84.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

59.20%

-56.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GSSC и BOIL

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) составляет 5.31%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 23.95%. Это указывает на то, что GSSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSSCBOILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

23.95%

-18.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

107.61%

-94.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

113.64%

-95.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

118.89%

-97.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.02%

101.81%

-78.79%

Сравнение комиссий GSSC и BOIL

GSSC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSSC и BOIL

Дивидендная доходность GSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как BOIL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF		1.07%1.17%1.42%1.33%1.31%1.00%0.94%1.24%1.21%0.73%

Часто задаваемые вопросы

GSSC and BOIL have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOIL has higher volatility (23.95%) compared to GSSC (5.31%). In terms of maximum drawdown, GSSC dropped -41.38% vs BOIL's -100.00%.

On 5-year performance, GSSC leads with 7.20% vs -64.63% for BOIL. On fees, GSSC is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GSSC has been the lower-risk option at 5.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSSC has performed better with a 7.20% return vs -64.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSSC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.

GSSC has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for BOIL.

GSSC is categorized as Small Cap Growth Equities, while BOIL is Leveraged Commodities. GSSC tracks Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index, while BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex. They also come from different issuers: Goldman Sachs and ProShares. Their fees differ too: 0.20% for GSSC and 1.31% for BOIL.

GSSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSSC и BOIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор