Сравнение GSSC с BOIL
GSSC (Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF) and BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) are both exchange-traded funds - GSSC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index, while BOIL is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSSC returned 9.59%/yr vs -68.58%/yr for BOIL. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. GSSC charges 0.20%/yr vs 1.31%/yr for BOIL.
Доходность
Сравнение доходности GSSC и BOIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSSC показывает доходность 20.58%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -51.97%.
GSSC
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 3.16%
- 6 месяцев
- 13.56%
- С начала года
- 20.58%
- 1 год
- 32.80%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- —
BOIL
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -22.34%
- 6 месяцев
- -31.80%
- С начала года
- -51.97%
- 1 год
- -77.53%
- 3 года*
- -66.23%
- 5 лет*
- -68.58%
- 10 лет*
- -58.64%
Сравнение доходности по годам GSSC и BOIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSC Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF | 20.58% | 10.76% | 11.14% | 17.27% | -16.81% | 24.13% | 16.02% | 23.14% | -9.24% | 8.39% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -51.97% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -35.32% |
Correlation
The correlation between GSSC and BOIL is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2017 г. | 0.04 |
The correlation between GSSC and BOIL shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSSC vs. BOIL — Ранг доходности на риск
GSSC
BOIL
Сравнение GSSC c BOIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSSC | BOIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.87 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | -1.00 | +4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.46 | -1.40 | +11.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSSC и BOIL
Максимальная просадка GSSC за все время составила -41.38%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSC и BOIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSSC | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.38% | -100.00% | +58.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.56% | -77.83% | +67.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.05% | -97.17% | +71.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.81% | -99.92% | +72.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -100.00% | +99.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -93.61% | +84.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 55.55% | -52.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSSC и BOIL
Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) составляет 3.67%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 19.67%. Это указывает на то, что GSSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSSC | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 19.67% | -16.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.27% | 100.26% | -86.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 111.81% | -93.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.24% | 119.02% | -97.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.94% | 101.73% | -78.79% |
Сравнение комиссий GSSC и BOIL
GSSC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSSC и BOIL
Дивидендная доходность GSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как BOIL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSSC Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF | 1.03% | 1.17% | 1.42% | 1.33% | 1.31% | 1.00% | 0.94% | 1.24% | 1.21% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
GSSC and BOIL have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOIL has higher volatility (19.67%) compared to GSSC (3.67%). In terms of maximum drawdown, GSSC dropped -41.38% vs BOIL's -100.00%.
On 5-year performance, GSSC leads with 9.59% vs -68.58% for BOIL. On fees, GSSC is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GSSC has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GSSC has performed better with a 9.59% return vs -68.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSSC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
GSSC has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for BOIL.
GSSC is categorized as Small Cap Growth Equities, while BOIL is Oil & Gas. GSSC tracks Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index, while BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex. They also come from different issuers: Goldman Sachs and ProShares. Their fees differ too: 0.20% for GSSC and 1.31% for BOIL.
GSSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSSC и BOIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор