PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GSSC с FNDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSSC с FNDA

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA).

GSSC и FNDA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSSC - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index. Фонд был запущен 28 июн. 2017 г.. FNDA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI Small Company US. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSSC или FNDA.

Корреляция

Корреляция между GSSC и FNDA составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GSSC и FNDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSSC:

0.03

FNDA:

-0.09

Коэф-т Сортино

GSSC:

0.25

FNDA:

0.08

Коэф-т Омега

GSSC:

1.03

FNDA:

1.01

Коэф-т Кальмара

GSSC:

0.05

FNDA:

-0.04

Коэф-т Мартина

GSSC:

0.14

FNDA:

-0.13

Индекс Язвы

GSSC:

9.11%

FNDA:

8.66%

Дневная вол-ть

GSSC:

23.86%

FNDA:

22.38%

Макс. просадка

GSSC:

-41.38%

FNDA:

-44.64%

Текущая просадка

GSSC:

-15.29%

FNDA:

-15.64%

Доходность по периодам

С начала года, GSSC показывает доходность -7.19%, что значительно выше, чем у FNDA с доходностью -8.39%.

GSSC

С начала года

-7.19%

1 месяц

6.19%

6 месяцев

-13.60%

1 год

0.62%

5 лет

12.88%

10 лет

N/A

FNDA

С начала года

-8.39%

1 месяц

4.66%

6 месяцев

-13.39%

1 год

-2.02%

5 лет

15.09%

10 лет

7.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GSSC и FNDA

GSSC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FNDA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSSC и FNDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GSSC
Ранг риск-скорректированной доходности GSSC, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSSC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
FNDA
Ранг риск-скорректированной доходности FNDA, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDA, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDA, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDA, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDA, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSSC c FNDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GSSC на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа FNDA равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSSC и FNDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSSC и FNDA

Дивидендная доходность GSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности FNDA в 1.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF		1.50%1.42%1.33%1.31%1.01%0.78%1.24%1.21%0.73%0.00%0.00%0.00%
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		1.58%1.53%1.37%1.38%1.15%1.31%1.38%1.67%1.30%1.18%1.33%1.06%

Просадки

Сравнение просадок GSSC и FNDA

Максимальная просадка GSSC за все время составила -41.38%, что меньше максимальной просадки FNDA в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSC и FNDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GSSC и FNDA

Загрузка...