PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSSC с GSUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSSC с GSUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSSC (Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF) and GSUS (Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - GSSC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index, while GSUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSSC returned 7.20%/yr vs 13.64%/yr for GSUS. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSSC charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for GSUS.

Доходность

Сравнение доходности GSSC и GSUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSSC показывает доходность 13.55%, что значительно выше, чем у GSUS с доходностью 10.67%.

GSSC

1 день
-1.21%
1 месяц
3.24%
С начала года
13.55%
6 месяцев
13.10%
1 год
30.39%
3 года*
16.72%
5 лет*
7.20%
10 лет*
—

GSUS

1 день
-0.74%
1 месяц
5.20%
С начала года
10.67%
6 месяцев
10.52%
1 год
27.76%
3 года*
22.74%
5 лет*
13.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSSC и GSUS

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF		13.55%10.76%11.14%17.27%-16.81%24.13%56.22%
GSUS
Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF		10.67%18.11%25.25%27.74%-19.82%27.13%34.82%

Correlation

The correlation between GSSC and GSUS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2020 г.

0.78

The correlation between GSSC and GSUS has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSSC и GSUS

Секторы
GSSC
GSUS

Промышленность

17.7%
8.0%

Финансовые услуги

16.9%
11.7%

Здравоохранение

16.8%
8.7%

Технологии

16.1%
35.6%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.2%

Энергетика

4.8%
3.6%

Недвижимость

4.3%
1.7%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.9%

Сырьевые материалы

3.9%
1.7%

Коммуникационные услуги

2.7%
11.9%

Коммунальные услуги

2.2%
2.2%

Промышленность

GSSC
17.7%
GSUS
8.0%

Финансовые услуги

GSSC
16.9%
GSUS
11.7%

Здравоохранение

GSSC
16.8%
GSUS
8.7%

Технологии

GSSC
16.1%
GSUS
35.6%

Потребительский циклический сектор

GSSC
10.6%
GSUS
10.2%

Энергетика

GSSC
4.8%
GSUS
3.6%

Недвижимость

GSSC
4.3%
GSUS
1.7%

Потребительский защитный сектор

GSSC
4.0%
GSUS
4.9%

Сырьевые материалы

GSSC
3.9%
GSUS
1.7%

Коммуникационные услуги

GSSC
2.7%
GSUS
11.9%

Коммунальные услуги

GSSC
2.2%
GSUS
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF

Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с GSSC:
GSSC с SMLFGSSC с SPSMGSSC с VBGSSC с VOOGSSC с FNDAGSSC с VTIGSSC с IJR
Часто сравнивают с GSUS:
GSUS с GSLCGSUS с VOOGSUS с SWPPXGSUS с SPTMGSUS с FNDXGSUS с VTGSUS с SPY

Доходность на риск

GSSC vs. GSUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSSC
Ранг доходности на риск GSSC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSSC: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
GSUS
Ранг доходности на риск GSUS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSUS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSUS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSUS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSUS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSSC c GSUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSSCGSUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.33

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.17

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.02

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

13.70

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSSC vs. GSUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSSC на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSUS равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSSC и GSUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSSCGSUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.33

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.80

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.12

-0.68

Просадки

Сравнение просадок GSSC и GSUS

Максимальная просадка GSSC за все время составила -41.38%, что больше максимальной просадки GSUS в -25.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSC и GSUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSSCGSUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.38%

-25.62%

-15.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-9.24%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.05%

-19.07%

-6.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.81%

-25.62%

-2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.74%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-5.27%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.03%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GSSC и GSUS

Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что GSSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSSCGSUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

2.91%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

9.05%

+3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

12.00%

+6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

17.05%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.02%

17.06%

+5.96%

Сравнение комиссий GSSC и GSUS

GSSC берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GSUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSSC и GSUS

Дивидендная доходность GSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности GSUS в 0.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF		1.07%1.17%1.42%1.33%1.31%1.00%0.94%1.24%1.21%0.73%
GSUS
Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF		0.98%1.04%1.19%1.32%1.51%1.13%0.78%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSSC and GSUS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSSC has higher volatility (5.31%) compared to GSUS (2.91%). In terms of maximum drawdown, GSSC dropped -41.38% vs GSUS's -25.62%.

On 5-year performance, GSUS leads with 13.64% vs 7.20% for GSSC. On fees, GSUS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, GSUS has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSUS has performed better with a 13.64% return vs 7.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSUS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for GSSC.

GSSC has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.98% for GSUS.

GSSC is categorized as Small Cap Growth Equities, while GSUS is Large Cap Growth Equities. GSSC tracks Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index, while GSUS tracks Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index. Their fees differ too: 0.20% for GSSC and 0.07% for GSUS.

GSUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSSC и GSUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор