PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSSC с GSUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSSC с GSUS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GSSC (Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF) and GSUS (Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - GSSC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index, while GSUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSSC returned 8.82%/yr vs 12.90%/yr for GSUS. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GSSC charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for GSUS.

Доходность

Сравнение доходности GSSC и GSUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSSC показывает доходность 22.21%, что значительно выше, чем у GSUS с доходностью 13.21%.

GSSC

1 день
-0.62%
1 месяц
1.24%
6 месяцев
17.00%
С начала года
22.21%
1 год
34.31%
3 года*
16.62%
5 лет*
8.82%
10 лет*
—
Всё время*
10.88%

GSUS

1 день
-0.21%
1 месяц
2.39%
6 месяцев
12.96%
С начала года
13.21%
1 год
23.59%
3 года*
21.71%
5 лет*
12.90%
10 лет*
—
Всё время*
18.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GSSC

Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
$4.33M$3.87M$3.03M

GSUS

Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF
$5.32M$7.08M$9.07M

Сравнение доходности по годам GSSC и GSUS

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF		22.21%10.76%11.14%17.27%-16.81%24.13%58.58%
GSUS
Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF		13.21%18.11%25.25%27.74%-19.82%27.13%34.82%

Correlation

The correlation between GSSC and GSUS is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.76

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2020 г.

0.78

The correlation between GSSC and GSUS has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSSC и GSUS

Секторы
GSSC
GSUS

Здравоохранение

21.1%
9.0%

Финансовые услуги

17.0%
11.4%

Технологии

15.6%
38.6%

Промышленность

13.2%
8.2%

Потребительский циклический сектор

10.4%
9.7%

Недвижимость

5.2%
1.6%

Энергетика

5.1%
3.0%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.5%

Сырьевые материалы

3.7%
1.6%

Коммуникационные услуги

2.6%
10.4%

Коммунальные услуги

2.2%
2.0%

Здравоохранение

GSSC
21.1%
GSUS
9.0%

Финансовые услуги

GSSC
17.0%
GSUS
11.4%

Технологии

GSSC
15.6%
GSUS
38.6%

Промышленность

GSSC
13.2%
GSUS
8.2%

Потребительский циклический сектор

GSSC
10.4%
GSUS
9.7%

Недвижимость

GSSC
5.2%
GSUS
1.6%

Энергетика

GSSC
5.1%
GSUS
3.0%

Потребительский защитный сектор

GSSC
4.0%
GSUS
4.5%

Сырьевые материалы

GSSC
3.7%
GSUS
1.6%

Коммуникационные услуги

GSSC
2.6%
GSUS
10.4%

Коммунальные услуги

GSSC
2.2%
GSUS
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF

Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с GSSC:
GSSC с SMLFGSSC с SPSMGSSC с VBGSSC с VOOGSSC с FNDAGSSC с VTIGSSC с IJR
Часто сравнивают с GSUS:
GSUS с GSLCGSUS с VOOGSUS с SWPPXGSUS с SPTMGSUS с GUSAGSUS с FNDXGSUS с VT

Доходность на риск

GSSC vs. GSUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GSSC
Ранг доходности на риск GSSC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSSC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
GSUS
Ранг доходности на риск GSUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSUS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSUS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSUS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GSSC c GSUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSSCGSUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.82

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.50

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

2.56

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

10.74

+0.30

GSSC vs. GSUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSSC на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSUS равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSSC и GSUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSSC и GSUS

Максимальная просадка GSSC за все время составила -41.38%, что больше максимальной просадки GSUS в -25.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSC и GSUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSSCGSUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.38%

-25.62%

-15.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-9.24%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.05%

-19.07%

-6.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.81%

-25.62%

-2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.21%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-5.18%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.20%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности GSSC и GSUS

Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что GSSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSSCGSUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.15%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

10.43%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

13.04%

+5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

17.20%

+3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.91%

17.02%

+5.89%

Сравнение комиссий GSSC и GSUS

GSSC берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GSUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSSC и GSUS

Дивидендная доходность GSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности GSUS в 0.97%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF		1.02%1.17%1.42%1.33%1.31%1.00%0.94%1.24%1.21%0.73%
GSUS
Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF		0.97%1.04%1.19%1.32%1.51%1.13%0.78%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSSC and GSUS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSSC has higher volatility (4.53%) compared to GSUS (4.15%). In terms of maximum drawdown, GSSC dropped -41.38% vs GSUS's -25.62%.

On 5-year performance, GSUS leads with 12.90% vs 8.82% for GSSC. On fees, GSUS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, GSUS has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSUS has performed better with a 12.90% return vs 8.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSUS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for GSSC.

GSSC has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.97% for GSUS.

GSSC is categorized as Small Cap Growth Equities, while GSUS is Large Cap Growth Equities. GSSC tracks Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index, while GSUS tracks Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index. Their fees differ too: 0.20% for GSSC and 0.07% for GSUS.

GSSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSSC и GSUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор