PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSSC с SPSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSSC с SPSM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSSC (Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF) and SPSM (SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - GSSC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index, while SPSM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSSC returned 7.20%/yr vs 5.71%/yr for SPSM. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. GSSC charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for SPSM.

Доходность

Сравнение доходности GSSC и SPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSSC показывает доходность 13.55%, что значительно ниже, чем у SPSM с доходностью 15.28%.

GSSC

1 день
-1.21%
1 месяц
3.24%
С начала года
13.55%
6 месяцев
13.10%
1 год
30.39%
3 года*
16.72%
5 лет*
7.20%
10 лет*
—

SPSM

1 день
-0.92%
1 месяц
1.62%
С начала года
15.28%
6 месяцев
14.19%
1 год
31.50%
3 года*
14.42%
5 лет*
5.71%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSSC и SPSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF		13.55%10.76%11.14%17.27%-16.81%24.13%16.02%23.14%-9.24%8.77%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		15.28%6.11%8.55%16.11%-16.12%26.67%11.69%25.85%-11.17%9.99%

Correlation

The correlation between GSSC and SPSM is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2017 г.

0.96

The correlation between GSSC and SPSM has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSSC и SPSM

Секторы
GSSC
SPSM

Промышленность

17.7%
15.5%

Финансовые услуги

16.9%
16.9%

Здравоохранение

16.8%
11.0%

Технологии

16.1%
15.5%

Потребительский циклический сектор

10.6%
13.4%

Энергетика

4.8%
5.9%

Недвижимость

4.3%
7.7%

Потребительский защитный сектор

4.0%
3.5%

Сырьевые материалы

3.9%
5.1%

Коммуникационные услуги

2.7%
3.6%

Коммунальные услуги

2.2%
2.0%

Промышленность

GSSC
17.7%
SPSM
15.5%

Финансовые услуги

GSSC
16.9%
SPSM
16.9%

Здравоохранение

GSSC
16.8%
SPSM
11.0%

Технологии

GSSC
16.1%
SPSM
15.5%

Потребительский циклический сектор

GSSC
10.6%
SPSM
13.4%

Энергетика

GSSC
4.8%
SPSM
5.9%

Недвижимость

GSSC
4.3%
SPSM
7.7%

Потребительский защитный сектор

GSSC
4.0%
SPSM
3.5%

Сырьевые материалы

GSSC
3.9%
SPSM
5.1%

Коммуникационные услуги

GSSC
2.7%
SPSM
3.6%

Коммунальные услуги

GSSC
2.2%
SPSM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Часто сравнивают с GSSC:
GSSC с GSUSGSSC с SMLFGSSC с VBGSSC с VOOGSSC с FNDAGSSC с VTIGSSC с IJR
Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с AVUVSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с VIOOSPSM с DFSCX

Доходность на риск

GSSC vs. SPSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSSC
Ранг доходности на риск GSSC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSSC: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSSC c SPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSSCSPSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.82

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.64

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.63

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

12.14

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSSC vs. SPSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSSC на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPSM равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSSC и SPSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSSCSPSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.82

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.27

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.45

0.00

Просадки

Сравнение просадок GSSC и SPSM

Максимальная просадка GSSC за все время составила -41.38%, примерно равная максимальной просадке SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSC и SPSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSSCSPSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.38%

-42.89%

+1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-8.72%

-1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.05%

-27.94%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.81%

-27.94%

+0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.97%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-7.93%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.60%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GSSC и SPSM

Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что GSSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSSCSPSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

4.44%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

11.64%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

17.47%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

21.43%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.02%

22.99%

+0.03%

Сравнение комиссий GSSC и SPSM

GSSC берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSSC и SPSM

Дивидендная доходность GSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности SPSM в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF		1.07%1.17%1.42%1.33%1.31%1.00%0.94%1.24%1.21%0.73%0.00%0.00%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.43%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, GSSC and SPSM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GSSC has higher volatility (5.31%) compared to SPSM (4.44%). In terms of maximum drawdown, GSSC dropped -41.38% vs SPSM's -42.89%.

On 5-year performance, GSSC leads with 7.20% vs 5.71% for SPSM. On fees, SPSM is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPSM has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSSC has performed better with a 7.20% return vs 5.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPSM is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for GSSC.

SPSM has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 1.07% for GSSC.

GSSC is categorized as Small Cap Growth Equities, while SPSM is Small Cap Blend Equities. GSSC tracks Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index, while SPSM tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and State Street. Their fees differ too: 0.20% for GSSC and 0.05% for SPSM.

SPSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSSC и SPSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор