Сравнение GSSC с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
GSSC и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSSC - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index. Фонд был запущен 28 июн. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSSC и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSSC и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSC Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF | -0.27% | 10.76% | 11.14% | 17.27% | -16.81% | 24.13% | 16.02% | 23.14% | -9.24% | 8.77% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 11.75% |
Доходность по периодам
С начала года, GSSC показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
GSSC
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 19.97%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSSC и VOO
GSSC берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSSC vs. VOO — Ранг доходности на риск
GSSC
VOO
Сравнение GSSC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSSC | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.01 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.53 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.55 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 7.31 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSSC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.01 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.71 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.83 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между GSSC и VOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSSC и VOO
Дивидендная доходность GSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSC Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF | 1.22% | 1.17% | 1.42% | 1.33% | 1.31% | 1.00% | 0.94% | 1.24% | 1.21% | 0.73% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок GSSC и VOO
Максимальная просадка GSSC за все время составила -41.38%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSC и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSSC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.38% | -33.99% | -7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | -11.98% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.81% | -24.52% | -3.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -5.55% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.17% | -3.72% | -5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 2.55% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSSC и VOO
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что GSSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSSC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 5.34% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | 9.47% | +4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.18% | 18.11% | +4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 16.82% | +4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 17.99% | +5.12% |