PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSSC с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSSC с VOO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GSSC (Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - GSSC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSSC returned 7.65%/yr vs 13.13%/yr for VOO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSSC charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности GSSC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSSC показывает доходность 17.97%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 8.19%.

GSSC

1 день
-0.39%
1 месяц
5.36%
С начала года
17.97%
6 месяцев
15.68%
1 год
33.98%
3 года*
18.41%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—

VOO

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.19%
6 месяцев
7.24%
1 год
23.69%
3 года*
20.78%
5 лет*
13.13%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSSC и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF		17.97%10.76%11.14%17.27%-16.81%24.13%16.02%23.14%-9.24%8.39%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.19%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%10.78%

Correlation

The correlation between GSSC and VOO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2017 г.

0.78

The correlation between GSSC and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSSC и VOO

Секторы
GSSC
VOO

Технологии

18.2%
39.1%

Промышленность

17.6%
7.6%

Здравоохранение

16.6%
8.3%

Финансовые услуги

16.6%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.8%

Энергетика

4.3%
3.2%

Недвижимость

4.3%
1.8%

Сырьевые материалы

3.9%
1.7%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.5%

Коммуникационные услуги

2.6%
10.5%

Коммунальные услуги

2.1%
2.5%

Технологии

GSSC
18.2%
VOO
39.1%

Промышленность

GSSC
17.6%
VOO
7.6%

Здравоохранение

GSSC
16.6%
VOO
8.3%

Финансовые услуги

GSSC
16.6%
VOO
10.9%

Потребительский циклический сектор

GSSC
10.1%
VOO
9.8%

Энергетика

GSSC
4.3%
VOO
3.2%

Недвижимость

GSSC
4.3%
VOO
1.8%

Сырьевые материалы

GSSC
3.9%
VOO
1.7%

Потребительский защитный сектор

GSSC
3.8%
VOO
4.5%

Коммуникационные услуги

GSSC
2.6%
VOO
10.5%

Коммунальные услуги

GSSC
2.1%
VOO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GSSC:
GSSC с GSUSGSSC с SMLFGSSC с VBGSSC с SPSMGSSC с VTIGSSC с FNDAGSSC с IJR
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

GSSC vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSSC
Ранг доходности на риск GSSC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSSC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSSC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSSCVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.91

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.60

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

2.67

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.80

11.96

-1.16

GSSC vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSSC на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSSC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSSC и VOO

Максимальная просадка GSSC за все время составила -41.38%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSC и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSSCVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.38%

-33.99%

-7.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-8.90%

-1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.05%

-18.69%

-7.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.81%

-24.52%

-3.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-3.14%

+2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-3.68%

-5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

1.99%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GSSC и VOO

Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что GSSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSSCVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

4.83%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

9.82%

+3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

12.46%

+6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.30%

16.91%

+4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.00%

18.02%

+4.98%

Сравнение комиссий GSSC и VOO

GSSC берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSSC и VOO

Дивидендная доходность GSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF		1.03%1.17%1.42%1.33%1.31%1.00%0.94%1.24%1.21%0.73%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

GSSC and VOO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSSC has higher volatility (5.60%) compared to VOO (4.83%). In terms of maximum drawdown, GSSC dropped -41.38% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.13% vs 7.65% for GSSC. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.13% return vs 7.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for GSSC.

VOO has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 1.03% for GSSC.

GSSC is categorized as Small Cap Growth Equities, while VOO is S&P 500. GSSC tracks Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for GSSC and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSSC и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор