PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSSC с SMLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSSC с SMLF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSSC (Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF) and SMLF (iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - GSSC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index, while SMLF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSSC returned 7.20%/yr vs 10.89%/yr for SMLF. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. GSSC charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for SMLF.

Доходность

Сравнение доходности GSSC и SMLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSSC показывает доходность 13.55%, что значительно ниже, чем у SMLF с доходностью 14.46%.

GSSC

1 день
-1.21%
1 месяц
3.24%
С начала года
13.55%
6 месяцев
13.10%
1 год
30.39%
3 года*
16.72%
5 лет*
7.20%
10 лет*
—

SMLF

1 день
-0.72%
1 месяц
4.07%
С начала года
14.46%
6 месяцев
14.20%
1 год
30.98%
3 года*
19.85%
5 лет*
10.89%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSSC и SMLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF		13.55%10.76%11.14%17.27%-16.81%24.13%16.02%23.14%-9.24%8.77%
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		14.46%12.30%16.33%19.99%-12.19%26.53%8.38%21.56%-8.42%9.72%

Correlation

The correlation between GSSC and SMLF is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2017 г.

0.95

The correlation between GSSC and SMLF has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSSC и SMLF

Секторы
GSSC
SMLF

Промышленность

17.7%
19.8%

Финансовые услуги

16.9%
15.0%

Здравоохранение

16.8%
12.7%

Технологии

16.1%
16.6%

Потребительский циклический сектор

10.6%
11.8%

Энергетика

4.8%
4.8%

Недвижимость

4.3%
5.7%

Потребительский защитный сектор

4.0%
3.7%

Сырьевые материалы

3.9%
4.6%

Коммуникационные услуги

2.7%
3.2%

Коммунальные услуги

2.2%
2.2%

Промышленность

GSSC
17.7%
SMLF
19.8%

Финансовые услуги

GSSC
16.9%
SMLF
15.0%

Здравоохранение

GSSC
16.8%
SMLF
12.7%

Технологии

GSSC
16.1%
SMLF
16.6%

Потребительский циклический сектор

GSSC
10.6%
SMLF
11.8%

Энергетика

GSSC
4.8%
SMLF
4.8%

Недвижимость

GSSC
4.3%
SMLF
5.7%

Потребительский защитный сектор

GSSC
4.0%
SMLF
3.7%

Сырьевые материалы

GSSC
3.9%
SMLF
4.6%

Коммуникационные услуги

GSSC
2.7%
SMLF
3.2%

Коммунальные услуги

GSSC
2.2%
SMLF
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF

Часто сравнивают с GSSC:
GSSC с GSUSGSSC с SPSMGSSC с VBGSSC с VOOGSSC с FNDAGSSC с VTIGSSC с IJR
Часто сравнивают с SMLF:
SMLF с FSMDSMLF с SMLVSMLF с IWMSMLF с SMMVSMLF с VBRSMLF с FZIPXSMLF с FSSNX

Доходность на риск

GSSC vs. SMLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSSC
Ранг доходности на риск GSSC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSSC: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SMLF
Ранг доходности на риск SMLF: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLF: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSSC c SMLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSSCSMLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.81

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.56

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.57

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

12.27

-2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSSC vs. SMLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSSC на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMLF равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSSC и SMLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSSCSMLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.81

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.52

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.54

-0.09

Просадки

Сравнение просадок GSSC и SMLF

Максимальная просадка GSSC за все время составила -41.38%, примерно равная максимальной просадке SMLF в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSC и SMLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSSCSMLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.38%

-41.89%

+0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-8.71%

-1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.05%

-26.28%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.81%

-26.28%

-1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.72%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-6.60%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.53%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности GSSC и SMLF

Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что GSSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSSCSMLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

4.80%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

12.31%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

17.21%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

21.09%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.02%

21.78%

+1.24%

Сравнение комиссий GSSC и SMLF

GSSC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SMLF в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSSC и SMLF

Дивидендная доходность GSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности SMLF в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF		1.07%1.17%1.42%1.33%1.31%1.00%0.94%1.24%1.21%0.73%0.00%0.00%
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		1.03%1.14%1.33%1.13%1.23%1.07%1.33%1.39%1.17%0.93%0.78%0.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, GSSC and SMLF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GSSC has higher volatility (5.31%) compared to SMLF (4.80%). In terms of maximum drawdown, GSSC dropped -41.38% vs SMLF's -41.89%.

On 5-year performance, SMLF leads with 10.89% vs 7.20% for GSSC. On fees, GSSC is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SMLF has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMLF has performed better with a 10.89% return vs 7.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSSC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for SMLF.

GSSC has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 1.03% for SMLF.

GSSC is categorized as Small Cap Growth Equities, while SMLF is Small Cap Blend Equities. GSSC tracks Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index, while SMLF tracks MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.20% for GSSC and 0.30% for SMLF.

SMLF currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSSC и SMLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор