PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GSSC с SMLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GSSCSMLF
Дох-ть с нач. г.4.04%8.42%
Дох-ть за 1 год25.11%31.36%
Дох-ть за 3 года2.59%6.99%
Дох-ть за 5 лет9.89%11.34%
Коэф-т Шарпа1.291.64
Дневная вол-ть18.39%17.86%
Макс. просадка-41.38%-41.89%
Current Drawdown-3.62%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между GSSC и SMLF составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GSSC и SMLF

С начала года, GSSC показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у SMLF с доходностью 8.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
77.70%
91.35%
GSSC
SMLF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF

Сравнение комиссий GSSC и SMLF

GSSC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SMLF в 0.30%.


SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF
График комиссии SMLF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии GSSC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GSSC c SMLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSSC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSSC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GSSC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GSSC, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GSSC, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GSSC, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.004.18
SMLF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMLF, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SMLF, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SMLF, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SMLF, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SMLF, с текущим значением в 5.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.005.52

Сравнение коэффициента Шарпа GSSC и SMLF

Показатель коэффициента Шарпа GSSC на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMLF равному 1.64. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа GSSC и SMLF.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50December2024FebruaryMarchAprilMay
1.29
1.64
GSSC
SMLF

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSSC и SMLF

Дивидендная доходность GSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности SMLF в 1.04%


TTM202320222021202020192018201720162015
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
1.31%1.33%1.31%1.00%0.94%1.24%1.21%0.73%0.00%0.00%
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF
1.04%1.13%1.23%1.07%1.33%1.39%1.17%0.93%0.78%0.79%

Просадки

Сравнение просадок GSSC и SMLF

Максимальная просадка GSSC за все время составила -41.38%, примерно равная максимальной просадке SMLF в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSC и SMLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-3.62%
0
GSSC
SMLF

Волатильность

Сравнение волатильности GSSC и SMLF

Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) имеют волатильность 4.05% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.05%
4.11%
GSSC
SMLF