PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GSSC с SMLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSSC с SMLF

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF).

GSSC и SMLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSSC - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index. Фонд был запущен 28 июн. 2017 г.. SMLF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSSC или SMLF.

Корреляция

Корреляция между GSSC и SMLF составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GSSC и SMLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSSC:

0.03

SMLF:

0.13

Коэф-т Сортино

GSSC:

0.25

SMLF:

0.40

Коэф-т Омега

GSSC:

1.03

SMLF:

1.05

Коэф-т Кальмара

GSSC:

0.05

SMLF:

0.14

Коэф-т Мартина

GSSC:

0.14

SMLF:

0.44

Индекс Язвы

GSSC:

9.11%

SMLF:

8.43%

Дневная вол-ть

GSSC:

23.86%

SMLF:

23.59%

Макс. просадка

GSSC:

-41.38%

SMLF:

-41.89%

Текущая просадка

GSSC:

-15.29%

SMLF:

-13.85%

Доходность по периодам

С начала года, GSSC показывает доходность -7.19%, что значительно ниже, чем у SMLF с доходностью -5.78%.

GSSC

С начала года

-7.19%

1 месяц

6.19%

6 месяцев

-13.60%

1 год

0.62%

5 лет

12.88%

10 лет

N/A

SMLF

С начала года

-5.78%

1 месяц

6.28%

6 месяцев

-10.89%

1 год

3.12%

5 лет

15.11%

10 лет

9.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GSSC и SMLF

GSSC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SMLF в 0.30%.

SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSSC и SMLF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GSSC
Ранг риск-скорректированной доходности GSSC, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSSC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
SMLF
Ранг риск-скорректированной доходности SMLF, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMLF, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLF, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLF, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLF, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLF, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSSC c SMLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GSSC на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа SMLF равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSSC и SMLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSSC и SMLF

Дивидендная доходность GSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности SMLF в 1.42%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF		1.50%1.42%1.33%1.31%1.01%0.78%1.24%1.21%0.73%0.00%0.00%
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		1.42%1.33%1.13%1.23%1.07%1.32%1.39%1.16%0.93%0.78%0.79%

Просадки

Сравнение просадок GSSC и SMLF

Максимальная просадка GSSC за все время составила -41.38%, примерно равная максимальной просадке SMLF в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSC и SMLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GSSC и SMLF

Загрузка...