Сравнение GSSC с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
GSSC и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSSC - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index. Фонд был запущен 28 июн. 2017 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSSC и VB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSSC и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSC Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF | -1.16% | 10.76% | 11.14% | 17.27% | -16.81% | 24.13% | 16.02% | 23.14% | -9.24% | 8.77% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.92% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 10.12% |
Доходность по периодам
С начала года, GSSC показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 1.92%.
GSSC
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- —
VB
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSSC и VB
GSSC берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSSC vs. VB — Ранг доходности на риск
GSSC
VB
Сравнение GSSC c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSSC | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.91 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.39 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 5.97 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSSC | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.91 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.26 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.42 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между GSSC и VB составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSSC и VB
Дивидендная доходность GSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности VB в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSC Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF | 1.23% | 1.17% | 1.42% | 1.33% | 1.31% | 1.00% | 0.94% | 1.24% | 1.21% | 0.73% | 0.00% | 0.00% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.34% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок GSSC и VB
Максимальная просадка GSSC за все время составила -41.38%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSC и VB.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSSC | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.38% | -59.56% | +18.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | -14.29% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.81% | -28.15% | +0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.99% | -6.08% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.17% | -8.49% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 3.32% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSSC и VB
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеют волатильность 7.03% и 6.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSSC | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 6.84% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.75% | 12.60% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.17% | 21.86% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.30% | 20.78% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 21.40% | +1.71% |