Сравнение GSSC с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
GSSC и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSSC - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index. Фонд был запущен 28 июн. 2017 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSSC или VB.
Основные характеристики
| GSSC | VB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.04% | 6.70% |
| Дох-ть за 1 год | 25.11% | 26.00% |
| Дох-ть за 3 года | 2.59% | 2.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.89% | 9.84% |
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 1.40 |
| Дневная вол-ть | 18.39% | 17.18% |
| Макс. просадка | -41.38% | -59.58% |
| Current Drawdown | -3.62% | -1.28% |
Корреляция
Корреляция между GSSC и VB составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GSSC и VB
С начала года, GSSC показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 6.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSSC и VB
GSSC берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSSC c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSSC и VB
Дивидендная доходность GSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности VB в 1.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSC Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF | 1.31% | 1.33% | 1.31% | 1.00% | 0.94% | 1.24% | 1.21% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.43% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок GSSC и VB
Максимальная просадка GSSC за все время составила -41.38%, что меньше максимальной просадки VB в -59.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSC и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSSC и VB
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеют волатильность 4.05% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.