PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GSSC с VB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GSSC и VB составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение GSSC с VB

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).

GSSC и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSSC - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index. Фонд был запущен 28 июн. 2017 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSSC или VB.

Доходность

Сравнение доходности GSSC и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSSC:

0.14

VB:

0.18

Коэф-т Сортино

GSSC:

0.48

VB:

0.52

Коэф-т Омега

GSSC:

1.06

VB:

1.07

Коэф-т Кальмара

GSSC:

0.20

VB:

0.23

Коэф-т Мартина

GSSC:

0.53

VB:

0.68

Индекс Язвы

GSSC:

9.57%

VB:

8.45%

Дневная вол-ть

GSSC:

24.28%

VB:

22.93%

Макс. просадка

GSSC:

-41.38%

VB:

-59.57%

Текущая просадка

GSSC:

-13.13%

VB:

-12.21%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSSC показывает доходность -4.82%, а VB немного выше – -4.79%.

GSSC

С начала года

-4.82%

1 месяц

3.49%

6 месяцев

-13.09%

1 год

3.40%

3 года

5.62%

5 лет

11.32%

10 лет

N/A

VB

С начала года

-4.79%

1 месяц

2.70%

6 месяцев

-11.65%

1 год

4.02%

3 года

6.79%

5 лет

10.43%

10 лет

7.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF

Vanguard Small-Cap ETF

Сравнение комиссий GSSC и VB

GSSC берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
VB
Vanguard Small-Cap ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSSC и VB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GSSC
Ранг риск-скорректированной доходности GSSC, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSSC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг риск-скорректированной доходности VB, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VB, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSSC c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GSSC на текущий момент составляет 0.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VB равному 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSSC и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSSC и VB

Дивидендная доходность GSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности VB в 1.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF		1.46%1.42%1.33%1.31%1.01%0.78%1.24%1.21%0.73%0.00%0.00%0.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.48%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%

Просадки

Сравнение просадок GSSC и VB

Максимальная просадка GSSC за все время составила -41.38%, что меньше максимальной просадки VB в -59.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSC и VB.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GSSC и VB

Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеют волатильность 6.22% и 6.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...