Сравнение GSSC с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
GSSC и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSSC - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index. Фонд был запущен 28 июн. 2017 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSSC или VTI.
Доходность
Сравнение доходности GSSC и VTI
Доходность по периодам
С начала года, GSSC показывает доходность 15.78%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.77%.
GSSC
15.78%
4.75%
12.66%
30.45%
11.06%
N/A
VTI
24.77%
1.74%
12.48%
32.60%
14.96%
12.63%
Основные характеристики
| GSSC | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 2.13 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.64 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 7.90 | 16.48 |
| Индекс Язвы | 3.70% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 20.56% | 12.50% |
| Макс. просадка | -41.38% | -55.45% |
| Текущая просадка | -4.59% | -1.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSSC и VTI
GSSC берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между GSSC и VTI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSSC c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSSC и VTI
Дивидендная доходность GSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VTI в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSC Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF | 1.18% | 1.33% | 1.31% | 1.01% | 0.78% | 1.24% | 1.21% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.28% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок GSSC и VTI
Максимальная просадка GSSC за все время составила -41.38%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSC и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSSC и VTI
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что GSSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.