Сравнение GSRTX с RMDFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX).
GSRTX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 мая 2008 г.. RMDFX управляется Aspiriant. Фонд был запущен 13 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GSRTX и RMDFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSRTX и RMDFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSRTX Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund | -0.76% | 9.55% | 6.93% | 10.69% | -6.36% | 6.32% | 3.55% | 10.66% | -2.57% | 7.25% |
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 3.28% | 18.85% | 1.45% | 8.01% | -6.84% | 4.20% | 5.10% | 11.50% | -4.89% | 9.41% |
Доходность по периодам
С начала года, GSRTX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у RMDFX с доходностью 3.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSRTX имеют среднегодовую доходность 4.86%, а акции RMDFX немного впереди с 4.99%.
GSRTX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 7.63%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 4.86%
RMDFX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 8.17%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSRTX и RMDFX
GSRTX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии RMDFX в 0.18%.
Доходность на риск
GSRTX vs. RMDFX — Ранг доходности на риск
GSRTX
RMDFX
Сравнение GSRTX c RMDFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSRTX | RMDFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 3.59 | -2.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 4.93 | -3.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.79 | -0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 4.33 | -3.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 17.94 | -12.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSRTX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 3.59 | -2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.84 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.81 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.79 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между GSRTX и RMDFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSRTX и RMDFX
Дивидендная доходность GSRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности RMDFX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSRTX Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund | 2.08% | 2.07% | 1.05% | 2.69% | 5.18% | 9.00% | 0.61% | 3.52% | 2.62% | 3.51% | 0.54% | 1.66% |
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 4.49% | 4.63% | 0.00% | 3.69% | 0.78% | 5.37% | 2.28% | 3.78% | 4.11% | 2.16% | 1.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSRTX и RMDFX
Максимальная просадка GSRTX за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки RMDFX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSRTX и RMDFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSRTX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.27% | -15.96% | +2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.94% | -4.19% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.96% | -14.63% | +3.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.27% | -15.96% | +2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -3.08% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -3.37% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 1.01% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSRTX и RMDFX
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что GSRTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSRTX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 2.19% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.78% | 3.89% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.07% | 5.05% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.70% | 6.34% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.46% | 6.21% | +0.25% |