Сравнение GSRTX с RMDFX
GSRTX (Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund) and RMDFX (Aspiriant Defensive Allocation Fund) are both Multistrategy funds. Over the past 10 years, GSRTX returned 5.49%/yr vs 5.40%/yr for RMDFX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSRTX charges 0.75%/yr vs 0.18%/yr for RMDFX.
Доходность
Сравнение доходности GSRTX и RMDFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSRTX показывает доходность 6.36%, что значительно ниже, чем у RMDFX с доходностью 7.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSRTX имеют среднегодовую доходность 5.49%, а акции RMDFX немного отстают с 5.40%.
GSRTX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- 6.36%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 14.19%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 5.49%
RMDFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 7.32%
- 6 месяцев
- 8.65%
- 1 год
- 19.87%
- 3 года*
- 11.18%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 5.40%
Сравнение доходности по годам GSRTX и RMDFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSRTX Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund | 6.36% | 9.55% | 6.93% | 10.69% | -6.36% | 6.32% | 3.55% | 10.66% | -2.57% | 7.25% |
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 7.32% | 18.85% | 1.45% | 8.01% | -6.84% | 4.20% | 5.10% | 11.50% | -4.89% | 9.41% |
Correlation
The correlation between GSRTX and RMDFX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.76 |
The correlation between GSRTX and RMDFX shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSRTX vs. RMDFX — Ранг доходности на риск
GSRTX
RMDFX
Сравнение GSRTX c RMDFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSRTX | RMDFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.97 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 4.79 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.53 | 18.77 | -4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSRTX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 4.33 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.83 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.87 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.84 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок GSRTX и RMDFX
Максимальная просадка GSRTX за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки RMDFX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSRTX и RMDFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSRTX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.27% | -15.96% | +2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.35% | -4.19% | -0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.51% | -5.79% | -2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.96% | -14.63% | +3.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.27% | -15.96% | +2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | 0.00% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -3.33% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 1.07% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSRTX и RMDFX
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что GSRTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSRTX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.41% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.55% | 3.96% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.77% | 4.63% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.70% | 6.34% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.48% | 6.22% | +0.26% |
Сравнение комиссий GSRTX и RMDFX
GSRTX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии RMDFX в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSRTX и RMDFX
Дивидендная доходность GSRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности RMDFX в 4.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSRTX Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund | 1.94% | 2.07% | 1.05% | 2.69% | 5.18% | 9.00% | 0.61% | 3.52% | 2.62% | 3.51% | 0.54% | 1.66% |
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 4.32% | 4.63% | 0.00% | 3.69% | 0.78% | 5.37% | 2.28% | 3.78% | 4.11% | 2.16% | 1.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSRTX and RMDFX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSRTX has higher volatility (1.50%) compared to RMDFX (1.41%). In terms of maximum drawdown, GSRTX dropped -13.27% vs RMDFX's -15.96%.
RMDFX currently has the higher Sharpe Ratio (4.33 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSRTX и RMDFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор