Сравнение GSRTX с QRPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX).
GSRTX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 мая 2008 г.. QRPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GSRTX и QRPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSRTX и QRPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSRTX Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund | -0.76% | 9.55% | 6.93% | 10.69% | -6.36% | 6.32% | 3.55% | 10.66% | -3.99% |
QRPIX AQR Alternative Risk Premia Fund | 9.02% | 23.39% | 18.85% | 7.23% | 25.26% | 14.27% | -21.04% | -2.98% | -4.46% |
Доходность по периодам
С начала года, GSRTX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у QRPIX с доходностью 9.02%.
GSRTX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 7.63%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 4.86%
QRPIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 14.21%
- 1 год
- 19.32%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 17.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSRTX и QRPIX
GSRTX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QRPIX в 1.40%.
Доходность на риск
GSRTX vs. QRPIX — Ранг доходности на риск
GSRTX
QRPIX
Сравнение GSRTX c QRPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSRTX | QRPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.82 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.23 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.92 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 6.52 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSRTX | QRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.82 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 1.52 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.75 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между GSRTX и QRPIX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSRTX и QRPIX
Дивидендная доходность GSRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности QRPIX в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSRTX Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund | 2.08% | 2.07% | 1.05% | 2.69% | 5.18% | 9.00% | 0.61% | 3.52% | 2.62% | 3.51% | 0.54% | 1.66% |
QRPIX AQR Alternative Risk Premia Fund | 1.33% | 1.45% | 2.24% | 4.52% | 0.00% | 4.08% | 1.98% | 0.85% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSRTX и QRPIX
Максимальная просадка GSRTX за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки QRPIX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSRTX и QRPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSRTX | QRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.27% | -28.45% | +15.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.94% | -10.79% | +4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.96% | -11.29% | +0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -0.47% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -7.80% | +5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 3.26% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSRTX и QRPIX
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что GSRTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSRTX | QRPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 2.55% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.78% | 6.48% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.07% | 11.43% | -4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.70% | 11.73% | -5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.46% | 10.35% | -3.89% |