Сравнение GSRTX с QSPNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX) и AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX).
GSRTX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 мая 2008 г.. QSPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 30 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GSRTX и QSPNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSRTX и QSPNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSRTX Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund | -0.76% | 9.55% | 6.93% | 10.69% | -6.36% | 6.32% | 3.55% | 10.66% | -2.57% | 7.25% |
QSPNX AQR Style Premia Alternative Fund Class N | 9.85% | 14.35% | 21.33% | 12.14% | 30.40% | 24.63% | -22.17% | -8.35% | -12.60% | 11.74% |
Доходность по периодам
С начала года, GSRTX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у QSPNX с доходностью 9.85%. За последние 10 лет акции GSRTX уступали акциям QSPNX по среднегодовой доходности: 4.86% против 6.77% соответственно.
GSRTX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 7.63%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 4.86%
QSPNX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 9.85%
- 6 месяцев
- 12.90%
- 1 год
- 12.64%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 18.57%
- 10 лет*
- 6.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSRTX и QSPNX
GSRTX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QSPNX в 6.14%.
Доходность на риск
GSRTX vs. QSPNX — Ранг доходности на риск
GSRTX
QSPNX
Сравнение GSRTX c QSPNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX) и AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSRTX | QSPNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.35 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.85 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.68 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 5.06 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSRTX | QSPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.35 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 1.17 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.53 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.59 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между GSRTX и QSPNX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSRTX и QSPNX
Дивидендная доходность GSRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности QSPNX в 2.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSRTX Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund | 2.08% | 2.07% | 1.05% | 2.69% | 5.18% | 9.00% | 0.61% | 3.52% | 2.62% | 3.51% | 0.54% | 1.66% |
QSPNX AQR Style Premia Alternative Fund Class N | 2.18% | 2.39% | 6.80% | 23.73% | 22.62% | 12.61% | 0.00% | 1.63% | 0.51% | 6.81% | 1.75% | 5.68% |
Просадки
Сравнение просадок GSRTX и QSPNX
Максимальная просадка GSRTX за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки QSPNX в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSRTX и QSPNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSRTX | QSPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.27% | -41.79% | +28.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.94% | -7.78% | +1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.96% | -17.17% | +6.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.27% | -41.79% | +28.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -0.21% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -9.72% | +7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 2.74% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSRTX и QSPNX
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что GSRTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSRTX | QSPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 2.64% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.78% | 6.59% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.07% | 10.11% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.70% | 15.93% | -9.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.46% | 12.76% | -6.30% |