Сравнение GSRTX с GIOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX) и Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX).
GSRTX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 мая 2008 г.. GIOIX управляется Guggenheim Investments. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSRTX или GIOIX.
Доходность
Сравнение доходности GSRTX и GIOIX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSRTX показывает доходность 6.90%, а GIOIX немного выше – 7.03%. За последние 10 лет акции GSRTX уступали акциям GIOIX по среднегодовой доходности: 1.47% против 3.88% соответственно.
GSRTX
6.90%
-1.10%
1.64%
9.66%
1.74%
1.47%
GIOIX
7.03%
0.05%
4.81%
11.32%
4.32%
3.88%
Основные характеристики
| GSRTX | GIOIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 4.41 |
| Коэф-т Сортино | 2.11 | 9.36 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 2.35 |
| Коэф-т Кальмара | 1.04 | 3.30 |
| Коэф-т Мартина | 9.46 | 37.37 |
| Индекс Язвы | 1.06% | 0.30% |
| Дневная вол-ть | 6.12% | 2.58% |
| Макс. просадка | -19.00% | -12.22% |
| Текущая просадка | -1.29% | -0.20% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSRTX и GIOIX
GSRTX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GIOIX в 0.96%.
Корреляция
Корреляция между GSRTX и GIOIX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSRTX c GIOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX) и Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSRTX и GIOIX
Дивидендная доходность GSRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности GIOIX в 6.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSRTX Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund | 2.52% | 2.69% | 3.93% | 0.00% | 0.10% | 1.19% | 1.02% | 0.00% | 0.14% | 0.56% | 0.07% | 0.00% |
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | 6.32% | 6.45% | 5.12% | 3.89% | 4.05% | 3.29% | 3.55% | 3.54% | 5.38% | 5.48% | 4.96% | 5.43% |
Просадки
Сравнение просадок GSRTX и GIOIX
Максимальная просадка GSRTX за все время составила -19.00%, что больше максимальной просадки GIOIX в -12.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSRTX и GIOIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSRTX и GIOIX
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что GSRTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.