PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSRTX с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSRTX с SHLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).

GSRTX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 мая 2008 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GSRTX и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSRTX и SHLD

2026 (YTD)202520242023
GSRTX
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund		-0.76%9.55%6.93%3.25%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		14.15%74.16%35.03%12.89%

Доходность по периодам

С начала года, GSRTX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 14.15%.

GSRTX

1 день
1.16%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
0.72%
1 год
7.63%
3 года*
7.49%
5 лет*
4.56%
10 лет*
4.86%

SHLD

1 день
0.65%
1 месяц
-3.69%
С начала года
14.15%
6 месяцев
4.83%
1 год
57.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с GSRTX:
GSRTX с GIOIXGSRTX с BAMBXGSRTX с QRPIXGSRTX с QSPNXGSRTX с SHRIXGSRTX с GAAVXGSRTX с GSBFX
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с NATO.L

Сравнение комиссий GSRTX и SHLD

GSRTX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

GSRTX
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund
SHLD
Global X Defense Tech ETF

Доходность на риск

GSRTX vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSRTX
Ранг доходности на риск GSRTX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSRTX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSRTX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSRTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSRTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSRTX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSRTX c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSRTXSHLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

2.26

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.92

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.39

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

3.83

-2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

11.11

-5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSRTX vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSRTX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа SHLD равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSRTX и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSRTXSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.26

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

2.64

-2.02

Корреляция

Корреляция между GSRTX и SHLD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSRTX и SHLD

Дивидендная доходность GSRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности SHLD в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSRTX
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund		2.08%2.07%1.05%2.69%5.18%9.00%0.61%3.52%2.62%3.51%0.54%1.66%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.48%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSRTX и SHLD

Максимальная просадка GSRTX за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSRTX и SHLD.

Загрузка...

Показатели просадок

GSRTXSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.27%

-15.06%

+1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.94%

-15.06%

+9.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-5.20%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-2.58%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

5.19%

-3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности GSRTX и SHLD

Текущая волатильность для Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX) составляет 2.80%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что GSRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSRTXSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

9.74%

-6.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.78%

18.65%

-13.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.07%

25.62%

-18.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.70%

20.79%

-14.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.46%

20.79%

-14.33%