Сравнение GSRTX с QRPRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX).
GSRTX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 мая 2008 г.. QRPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GSRTX и QRPRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSRTX и QRPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSRTX Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund | -0.76% | 9.55% | 6.93% | 10.69% | -6.36% | 6.32% | 3.55% | 10.66% | -3.99% |
QRPRX AQR Alternative Risk Premia R6 | 9.06% | 23.57% | 18.88% | 7.30% | 25.46% | 14.33% | -20.91% | -2.94% | -4.35% |
Доходность по периодам
С начала года, GSRTX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у QRPRX с доходностью 9.06%.
GSRTX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 7.63%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 4.86%
QRPRX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 9.06%
- 6 месяцев
- 14.21%
- 1 год
- 19.39%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 17.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSRTX и QRPRX
GSRTX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QRPRX в 4.94%.
Доходность на риск
GSRTX vs. QRPRX — Ранг доходности на риск
GSRTX
QRPRX
Сравнение GSRTX c QRPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSRTX | QRPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.83 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.25 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.94 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 6.57 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSRTX | QRPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.83 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 1.53 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.76 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между GSRTX и QRPRX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSRTX и QRPRX
Дивидендная доходность GSRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности QRPRX в 1.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSRTX Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund | 2.08% | 2.07% | 1.05% | 2.69% | 5.18% | 9.00% | 0.61% | 3.52% | 2.62% | 3.51% | 0.54% | 1.66% |
QRPRX AQR Alternative Risk Premia R6 | 1.38% | 1.51% | 2.33% | 4.60% | 0.00% | 4.16% | 1.97% | 1.00% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSRTX и QRPRX
Максимальная просадка GSRTX за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки QRPRX в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSRTX и QRPRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSRTX | QRPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.27% | -28.21% | +14.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.94% | -10.74% | +4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.96% | -11.24% | +0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -0.46% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -7.68% | +5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 3.25% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSRTX и QRPRX
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что GSRTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSRTX | QRPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 2.59% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.78% | 6.47% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.07% | 11.39% | -4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.70% | 11.75% | -5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.46% | 10.38% | -3.92% |