График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX) показал доход в -1.90% с начала года и 6.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GSRTX составила 4.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 6.61%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- 4.74%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GSRTX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.52% | 0.75% | -4.08% | -1.90% | |||||||||
| 2025 | 2.75% | 0.00% | -1.88% | -1.01% | 1.73% | 1.91% | 0.69% | 1.37% | 2.03% | 1.13% | 0.09% | 0.45% | 9.55% |
| 2024 | 0.22% | 1.94% | 1.69% | -1.04% | 1.26% | 0.52% | 0.93% | 0.41% | 1.83% | -1.90% | 2.34% | -1.36% | 6.93% |
| 2023 | 3.37% | -1.12% | 1.36% | 0.67% | -0.22% | 2.57% | 1.63% | -1.07% | -1.19% | -1.20% | 3.22% | 2.36% | 10.69% |
| 2022 | -2.07% | -1.37% | 1.50% | -3.06% | 0.11% | -2.72% | 2.12% | -1.42% | -3.33% | 2.30% | 3.59% | -1.89% | -6.36% |
| 2021 | -0.30% | 0.81% | 1.50% | 1.78% | 0.78% | 0.48% | -0.19% | 0.96% | -1.71% | 2.03% | -1.90% | 2.00% | 6.32% |
Метрики бенчмарка
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund: годовая альфа составляет 0.12%, бета — 0.29, а R² — 0.72 относительно S&P 500 Index с 05.01.2009.
- Этот фонд участвовал в 41.62% снижения S&P 500 Index, но только в 30.12% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.29 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 0.12%
- Бета
- 0.29
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 30.12%
- Участие в снижении
- 41.62%
Комиссия
Комиссия GSRTX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GSRTX имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GSRTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.90 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.39 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.40 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 6.61 | -2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GSRTX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.22 | $0.22 | $0.10 | $0.25 | $0.45 | $0.87 | $0.06 | $0.34 | $0.24 | $0.33 | $0.05 | $0.15 |
Дивидендный доход | 2.11% | 2.07% | 1.05% | 2.69% | 5.18% | 9.00% | 0.61% | 3.52% | 2.62% | 3.51% | 0.54% | 1.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.87 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund показал максимальную просадку в 13.27%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.
Текущая просадка Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund составляет 4.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.27% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 176 | 1 дек. 2020 г. | 199 |
| -10.96% | 17 нояб. 2021 г. | 219 | 30 сент. 2022 г. | 206 | 28 июл. 2023 г. | 425 |
| -8.99% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 459 | 1 авг. 2013 г. | 567 |
| -8.51% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 68 | 17 июл. 2025 г. | 103 |
| -8.11% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 209 | 8 дек. 2016 г. | 411 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...