Сравнение GSRTX с BAMBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX) и BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund (BAMBX).
GSRTX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 мая 2008 г.. BAMBX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность ICE BofA 3 Month Treasury Bill Index (G0O1) (USD). Фонд был запущен 29 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности GSRTX и BAMBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSRTX и BAMBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSRTX Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund | -0.76% | 9.55% | 6.93% | 10.69% | -6.36% | 6.32% | 3.55% | 10.66% | -2.57% | 7.25% |
BAMBX BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund | 1.16% | 4.59% | 6.61% | 6.19% | -3.23% | 5.84% | 3.34% | 8.25% | 1.51% | 9.72% |
Доходность по периодам
С начала года, GSRTX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у BAMBX с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции GSRTX превзошли акции BAMBX по среднегодовой доходности: 4.86% против 4.45% соответственно.
GSRTX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 7.63%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 4.86%
BAMBX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 4.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSRTX и BAMBX
GSRTX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BAMBX в 1.20%.
Доходность на риск
GSRTX vs. BAMBX — Ранг доходности на риск
GSRTX
BAMBX
Сравнение GSRTX c BAMBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX) и BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund (BAMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSRTX | BAMBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.74 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.09 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.13 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 0.90 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 3.15 | +2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSRTX | BAMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.74 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 1.10 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 1.26 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.36 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между GSRTX и BAMBX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSRTX и BAMBX
Дивидендная доходность GSRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности BAMBX в 1.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSRTX Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund | 2.08% | 2.07% | 1.05% | 2.69% | 5.18% | 9.00% | 0.61% | 3.52% | 2.62% | 3.51% | 0.54% | 1.66% |
BAMBX BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund | 1.94% | 1.97% | 3.86% | 4.13% | 4.70% | 2.39% | 1.09% | 3.73% | 8.70% | 3.81% | 4.82% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSRTX и BAMBX
Максимальная просадка GSRTX за все время составила -13.27%, что больше максимальной просадки BAMBX в -8.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSRTX и BAMBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSRTX | BAMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.27% | -8.84% | -4.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.94% | -3.61% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.96% | -6.66% | -4.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.27% | -8.84% | -4.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -2.97% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -1.21% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 1.03% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSRTX и BAMBX
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund (BAMBX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что GSRTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSRTX | BAMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 1.51% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.78% | 2.83% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.07% | 4.02% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.70% | 3.56% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.46% | 3.54% | +2.92% |