PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSRTX с SHRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSRTX с SHRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX) и Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX).

GSRTX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 мая 2008 г.. SHRIX - это активно управляемый фонд от Stone Ridge. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GSRTX и SHRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX) и Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSRTX и SHRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSRTX
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund		-0.76%9.55%6.93%10.69%-6.36%6.32%3.55%10.66%-2.57%3.53%
SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I		0.00%10.70%16.73%21.07%-3.37%1.88%6.86%4.58%2.81%-7.49%

Доходность по периодам

GSRTX

1 день
1.16%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
0.72%
1 год
7.63%
3 года*
7.49%
5 лет*
4.56%
10 лет*
4.86%

SHRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.00%
6 месяцев
3.04%
1 год
12.33%
3 года*
14.16%
5 лет*
8.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund

Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I

Часто сравнивают с GSRTX:
GSRTX с GIOIXGSRTX с SHLDGSRTX с BAMBXGSRTX с QRPIXGSRTX с QSPNXGSRTX с GSBFXGSRTX с TMSRX
Часто сравнивают с SHRIX:
SHRIX с QRPNXSHRIX с CBYYXSHRIX с QDSIXSHRIX с CSQAXSHRIX с FCRIXSHRIX с GIMMXSHRIX с RYMQX

Сравнение комиссий GSRTX и SHRIX

GSRTX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SHRIX в 1.76%.

SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I
GSRTX
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund

Доходность на риск

GSRTX vs. SHRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSRTX
Ранг доходности на риск GSRTX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSRTX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSRTX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSRTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSRTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSRTX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SHRIX
Ранг доходности на риск SHRIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSRTX c SHRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX) и Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSRTXSHRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

5.22

-4.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

6.05

-4.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

4.39

-3.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

6.65

-5.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

58.02

-52.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSRTX vs. SHRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSRTX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа SHRIX равного 5.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSRTX и SHRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSRTXSHRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

5.22

-4.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.44

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.91

-0.30

Корреляция

Корреляция между GSRTX и SHRIX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSRTX и SHRIX

Дивидендная доходность GSRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности SHRIX в 10.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSRTX
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund		2.08%2.07%1.05%2.69%5.18%9.00%0.61%3.52%2.62%3.51%0.54%1.66%
SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I		10.92%10.92%14.34%12.34%3.89%4.61%6.34%5.06%5.09%0.35%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSRTX и SHRIX

Максимальная просадка GSRTX за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки SHRIX в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSRTX и SHRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSRTXSHRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.27%

-14.34%

+1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.94%

-1.87%

-4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.96%

-12.69%

+1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-1.87%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-2.08%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

0.21%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GSRTX и SHRIX

Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что GSRTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSRTXSHRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

1.93%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.78%

2.13%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.07%

2.40%

+4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.70%

6.26%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.46%

6.35%

+0.11%