Сравнение GSRTX с QSPRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX).
GSRTX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 мая 2008 г.. QSPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 2 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GSRTX и QSPRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSRTX и QSPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSRTX Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund | -0.76% | 9.55% | 6.93% | 10.69% | -6.36% | 6.32% | 3.55% | 10.66% | -2.57% | 7.25% |
QSPRX AQR Style Premia Alternative R6 | 9.87% | 14.94% | 21.60% | 12.50% | 30.90% | 25.14% | -21.91% | -8.10% | -12.32% | 12.18% |
Доходность по периодам
С начала года, GSRTX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у QSPRX с доходностью 9.87%. За последние 10 лет акции GSRTX уступали акциям QSPRX по среднегодовой доходности: 4.86% против 7.14% соответственно.
GSRTX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 7.63%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 4.86%
QSPRX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- 9.87%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 18.99%
- 10 лет*
- 7.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSRTX и QSPRX
GSRTX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QSPRX в 5.79%.
Доходность на риск
GSRTX vs. QSPRX — Ранг доходности на риск
GSRTX
QSPRX
Сравнение GSRTX c QSPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSRTX | QSPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.39 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.89 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.74 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 5.27 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSRTX | QSPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.39 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 1.19 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.56 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.57 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между GSRTX и QSPRX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSRTX и QSPRX
Дивидендная доходность GSRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности QSPRX в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSRTX Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund | 2.08% | 2.07% | 1.05% | 2.69% | 5.18% | 9.00% | 0.61% | 3.52% | 2.62% | 3.51% | 0.54% | 1.66% |
QSPRX AQR Style Premia Alternative R6 | 2.39% | 2.63% | 6.99% | 23.75% | 22.67% | 12.85% | 0.00% | 1.62% | 1.09% | 7.15% | 1.74% | 5.87% |
Просадки
Сравнение просадок GSRTX и QSPRX
Максимальная просадка GSRTX за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки QSPRX в -41.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSRTX и QSPRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSRTX | QSPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.27% | -41.22% | +27.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.94% | -7.75% | +1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.96% | -17.17% | +6.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.27% | -41.22% | +27.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -0.21% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -10.21% | +7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 2.70% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSRTX и QSPRX
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что GSRTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSRTX | QSPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 2.49% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.78% | 6.51% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.07% | 10.11% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.70% | 16.00% | -9.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.46% | 12.80% | -6.34% |