PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSRTX с QSPRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSRTX и QSPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSRTX и QSPRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSRTX
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund
-0.76%9.55%6.93%10.69%-6.36%6.32%3.55%10.66%-2.57%7.25%
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6
9.87%14.94%21.60%12.50%30.90%25.14%-21.91%-8.10%-12.32%12.18%

Доходность по периодам

С начала года, GSRTX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у QSPRX с доходностью 9.87%. За последние 10 лет акции GSRTX уступали акциям QSPRX по среднегодовой доходности: 4.86% против 7.14% соответственно.


GSRTX

1 день
1.16%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
0.72%
1 год
7.63%
3 года*
7.49%
5 лет*
4.56%
10 лет*
4.86%

QSPRX

1 день
-0.10%
1 месяц
3.12%
С начала года
9.87%
6 месяцев
13.19%
1 год
13.06%
3 года*
20.04%
5 лет*
18.99%
10 лет*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund

AQR Style Premia Alternative R6

Сравнение комиссий GSRTX и QSPRX

GSRTX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QSPRX в 5.79%.


Доходность на риск

GSRTX vs. QSPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSRTX
Ранг доходности на риск GSRTX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSRTX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSRTX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSRTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSRTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSRTX: 4747
Ранг коэф-та Мартина

QSPRX
Ранг доходности на риск QSPRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPRX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPRX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPRX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPRX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSRTX c QSPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSRTXQSPRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.39

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.89

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.74

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

5.27

-0.12

GSRTX vs. QSPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSRTX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QSPRX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSRTX и QSPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSRTXQSPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.39

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.19

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.56

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.57

+0.04

Корреляция

Корреляция между GSRTX и QSPRX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSRTX и QSPRX

Дивидендная доходность GSRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности QSPRX в 2.39%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSRTX
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund
2.08%2.07%1.05%2.69%5.18%9.00%0.61%3.52%2.62%3.51%0.54%1.66%
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6
2.39%2.63%6.99%23.75%22.67%12.85%0.00%1.62%1.09%7.15%1.74%5.87%

Просадки

Сравнение просадок GSRTX и QSPRX

Максимальная просадка GSRTX за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки QSPRX в -41.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSRTX и QSPRX.


Загрузка...

Показатели просадок


GSRTXQSPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.27%

-41.22%

+27.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.94%

-7.75%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.96%

-17.17%

+6.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.27%

-41.22%

+27.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-0.21%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-10.21%

+7.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

2.70%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GSRTX и QSPRX

Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что GSRTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSRTXQSPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

2.49%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.78%

6.51%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.07%

10.11%

-3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.70%

16.00%

-9.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.46%

12.80%

-6.34%