Сравнение GSMCX с VEMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX).
GSMCX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 авг. 1995 г.. VEMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GSMCX и VEMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSMCX и VEMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSMCX Goldman Sachs Mid Cap Value Fund | 2.03% | 9.77% | 19.33% | 11.95% | -10.25% | 30.75% | 8.78% | 32.04% | -10.53% | 11.14% |
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | -1.26% | 11.43% | 15.50% | 26.98% | -26.45% | 12.48% | 32.24% | 28.06% | -9.35% | 18.13% |
Доходность по периодам
С начала года, GSMCX показывает доходность 2.03%, что значительно выше, чем у VEMPX с доходностью -1.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSMCX имеют среднегодовую доходность 11.02%, а акции VEMPX немного отстают с 10.95%.
GSMCX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 11.02%
VEMPX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 10.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSMCX и VEMPX
GSMCX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VEMPX в 0.04%.
Доходность на риск
GSMCX vs. VEMPX — Ранг доходности на риск
GSMCX
VEMPX
Сравнение GSMCX c VEMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSMCX | VEMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.91 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.39 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 5.71 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSMCX | VEMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.91 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.18 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.49 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.50 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между GSMCX и VEMPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSMCX и VEMPX
Дивидендная доходность GSMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.36%, что больше доходности VEMPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSMCX Goldman Sachs Mid Cap Value Fund | 14.36% | 14.65% | 13.86% | 4.92% | 13.96% | 17.06% | 0.69% | 3.42% | 18.39% | 15.77% | 1.49% | 13.85% |
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.19% | 1.15% | 1.11% | 1.27% | 1.17% | 1.15% | 1.09% | 1.32% | 1.68% | 1.27% | 1.46% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок GSMCX и VEMPX
Максимальная просадка GSMCX за все время составила -54.35%, что больше максимальной просадки VEMPX в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSMCX и VEMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSMCX | VEMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.35% | -41.62% | -12.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -14.63% | +1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.03% | -36.32% | +16.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.57% | -41.62% | -0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -7.17% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -8.04% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 3.57% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSMCX и VEMPX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) составляет 6.25%, в то время как у Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что GSMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSMCX | VEMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 7.02% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.12% | 13.51% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 22.99% | -3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.91% | 22.38% | -4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.46% | 22.33% | -1.87% |