PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSL с ZIM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GSL с ZIM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSL (Global Ship Lease, Inc.) and ZIM (ZIM Integrated Shipping Services Ltd.) are both stocks. Both operate in the Marine Shipping industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, GSL returned 27.62%/yr vs 20.68%/yr for ZIM. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности GSL и ZIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Ship Lease, Inc. (GSL) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSL показывает доходность 10.52%, что значительно ниже, чем у ZIM с доходностью 19.30%.

GSL

1 день
-0.11%
1 месяц
-4.12%
С начала года
10.52%
6 месяцев
7.33%
1 год
59.86%
3 года*
36.68%
5 лет*
27.62%
10 лет*
16.26%

ZIM

1 день
-2.82%
1 месяц
-6.02%
С начала года
19.30%
6 месяцев
27.46%
1 год
54.12%
3 года*
43.32%
5 лет*
20.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSL и ZIM

2026 (YTD)20252024202320222021
GSL
Global Ship Lease, Inc.		10.52%73.47%18.09%28.97%-22.16%102.74%
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.		19.30%28.11%176.93%-21.06%-52.70%463.11%

Correlation

The correlation between GSL and ZIM is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.54

The correlation between GSL and ZIM has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GSL:

$1.37B

ZIM:

$2.95B

EPS

GSL:

$10.76

ZIM:

$0.81

Коэффициент P/E

GSL:

3.49

ZIM:

30.16

Коэффициент PEG

GSL:

0.13

ZIM:

0.17

Коэффициент P/S

GSL:

1.75

ZIM:

0.47

Коэффициент P/B

GSL:

0.73

ZIM:

0.77

Общая выручка (12 мес.)

GSL:

$770.24M

ZIM:

$6.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

GSL:

$409.23M

ZIM:

$676.00M

EBITDA (12 мес.)

GSL:

$528.32M

ZIM:

$1.73B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global Ship Lease, Inc.

ZIM Integrated Shipping Services Ltd.

Часто сравнивают с GSL:
GSL с LPGGSL с ASCGSL с DHTGSL с ACMRGSL с SFLGSL с JXNGSL с FRO
Часто сравнивают с ZIM:
ZIM с SBLKZIM с MATXZIM с IEPZIM с TRMDZIM с DACZIM с GOGLZIM с DSX

Доходность на риск

GSL vs. ZIM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSL
Ранг доходности на риск GSL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ZIM
Ранг доходности на риск ZIM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSL c ZIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Ship Lease, Inc. (GSL) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSLZIMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.03

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.02

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

1.77

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.92

4.29

+6.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSL vs. ZIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSL на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа ZIM равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSL и ZIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSLZIMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.03

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.32

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.75

-0.74

Просадки

Сравнение просадок GSL и ZIM

Максимальная просадка GSL за все время составила -95.26%, что больше максимальной просадки ZIM в -84.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSL и ZIM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSLZIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.26%

-84.68%

-10.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.09%

-30.66%

+13.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.82%

-57.12%

+21.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.50%

-84.68%

+37.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.88%

-14.19%

+4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.80%

-40.05%

-18.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

12.65%

-7.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GSL и ZIM

Текущая волатильность для Global Ship Lease, Inc. (GSL) составляет 10.31%, в то время как у ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) волатильность равна 14.70%. Это указывает на то, что GSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSLZIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.31%

14.70%

-4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.62%

37.41%

-16.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.66%

53.01%

-25.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.51%

65.89%

-28.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.83%

67.72%

-12.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSL и ZIM

Дивидендная доходность GSL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что больше доходности ZIM в 5.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSL
Global Ship Lease, Inc.		6.39%6.06%7.56%7.57%8.26%3.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%7.69%
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.		5.10%20.16%22.40%64.84%160.27%7.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GSL и ZIM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Ship Lease, Inc. и ZIM Integrated Shipping Services Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
198.08M
1.40B
(GSL) Общая выручка
(ZIM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GSL и ZIM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Global Ship Lease, Inc. и ZIM Integrated Shipping Services Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
53.7%
3.4%
Активы портфеля
GSL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила о валовой прибыли в 106.27M при выручке в 198.08M, что соответствует валовой рентабельности в 53.7%.

ZIM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о валовой прибыли в 46.80M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 3.4%.

GSL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила об операционной прибыли в 97.42M при выручке в 198.08M, что соответствует операционной рентабельности 49.2%.

ZIM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила об операционной прибыли в -39.00M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.

GSL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.83M при выручке в 198.08M, что соответствует чистой рентабельности 47.4%.

ZIM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности -6.2%.

Часто задаваемые вопросы

GSL and ZIM have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZIM has higher volatility (14.70%) compared to GSL (10.31%). In terms of maximum drawdown, GSL dropped -95.26% vs ZIM's -84.68%.

GSL currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSL и ZIM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор