PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSL с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSL с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Ship Lease, Inc. (GSL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности GSL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Ship Lease, Inc. (GSL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSL и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSL
Global Ship Lease, Inc.		9.15%73.47%18.09%28.97%-22.16%100.35%34.65%78.02%-46.55%-22.67%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, GSL показывает доходность 9.15%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции GSL превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 19.35% против 14.06% соответственно.

GSL

1 день
1.10%
1 месяц
-8.42%
С начала года
9.15%
6 месяцев
27.09%
1 год
75.30%
3 года*
35.96%
5 лет*
29.36%
10 лет*
19.35%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global Ship Lease, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GSL:
GSL с ZIMGSL с LPGGSL с ASCGSL с DHTGSL с ACMRGSL с JXNGSL с SFL
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

GSL vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSL
Ранг доходности на риск GSL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Ship Lease, Inc. (GSL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSLSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.39

0.96

+1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

1.49

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.23

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.65

1.53

+2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.52

7.27

+5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSL vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSL на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSLSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

0.96

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.70

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.79

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.56

-0.55

Корреляция

Корреляция между GSL и SPY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSL и SPY

Дивидендная доходность GSL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSL
Global Ship Lease, Inc.		6.11%6.06%7.56%7.57%8.26%3.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%7.69%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок GSL и SPY

Максимальная просадка GSL за все время составила -95.26%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSL и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

GSLSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.26%

-55.19%

-40.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.17%

-12.05%

-9.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.50%

-24.50%

-23.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.50%

-33.72%

-52.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.42%

-5.53%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.32%

-9.09%

-50.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.17%

2.54%

+3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности GSL и SPY

Global Ship Lease, Inc. (GSL) имеет более высокую волатильность в 10.12% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что GSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSLSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.12%

5.35%

+4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.90%

9.50%

+11.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.64%

19.06%

+12.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.02%

17.06%

+20.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.06%

17.92%

+38.14%