Сравнение ASC с TNK
ASC (Ardmore Shipping Corporation) and TNK (Teekay Tankers Ltd.) are both stocks. ASC operates in Marine Shipping (Industrials), while TNK operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, ASC returned 7.63%/yr vs 12.78%/yr for TNK. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ASC и TNK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASC показывает доходность 55.30%, что значительно выше, чем у TNK с доходностью 35.11%. За последние 10 лет акции ASC уступали акциям TNK по среднегодовой доходности: 7.63% против 12.78% соответственно.
ASC
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -11.84%
- С начала года
- 55.30%
- 6 месяцев
- 34.26%
- 1 год
- 73.58%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 35.42%
- 10 лет*
- 7.63%
TNK
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- 35.11%
- 6 месяцев
- 26.62%
- 1 год
- 64.74%
- 3 года*
- 28.29%
- 5 лет*
- 40.52%
- 10 лет*
- 12.78%
Сравнение доходности по годам ASC и TNK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC Ardmore Shipping Corporation | 55.30% | -10.36% | -8.18% | 5.81% | 326.33% | 3.36% | -63.57% | 93.79% | -41.63% | 8.11% |
TNK Teekay Tankers Ltd. | 35.11% | 40.21% | -16.58% | 69.15% | 182.66% | -1.00% | -54.07% | 222.87% | -31.94% | -33.72% |
Correlation
The correlation between ASC and TNK is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2013 г. | 0.55 |
Over the past year, ASC and TNK have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.55, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ASC:
$652.49M
TNK:
$2.47B
ASC:
$1.43
TNK:
$12.32
ASC:
11.16
TNK:
5.74
ASC:
0.02
TNK:
0.09
ASC:
2.01
TNK:
2.45
ASC:
1.00
TNK:
1.13
ASC:
$324.12M
TNK:
$1.01B
ASC:
$100.44M
TNK:
$351.02M
ASC:
$105.80M
TNK:
$452.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASC vs. TNK — Ранг доходности на риск
ASC
TNK
Сравнение ASC c TNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ardmore Shipping Corporation (ASC) и Teekay Tankers Ltd. (TNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASC | TNK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.27 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 3.45 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 8.66 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASC | TNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.72 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.90 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.24 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.03 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок ASC и TNK
Максимальная просадка ASC за все время составила -80.11%, что меньше максимальной просадки TNK в -90.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASC и TNK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASC | TNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.11% | -90.45% | +10.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.96% | -18.88% | -3.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.41% | -52.43% | -8.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.41% | -52.43% | -8.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.72% | -72.46% | +0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.96% | -13.35% | -10.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.99% | -57.74% | +18.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.66% | 7.50% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASC и TNK
Ardmore Shipping Corporation (ASC) имеет более высокую волатильность в 11.54% по сравнению с Teekay Tankers Ltd. (TNK) с волатильностью 10.91%. Это указывает на то, что ASC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASC | TNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.54% | 10.91% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.96% | 27.36% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.13% | 37.84% | -1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.93% | 45.49% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.40% | 53.65% | -2.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASC и TNK
Дивидендная доходность ASC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности TNK в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC Ardmore Shipping Corporation | 4.07% | 2.83% | 8.89% | 8.16% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.41% | 4.80% |
TNK Teekay Tankers Ltd. | 2.83% | 3.74% | 7.54% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.23% | 8.57% | 13.27% | 1.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASC и TNK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ardmore Shipping Corporation и Teekay Tankers Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASC и TNK
ASC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ardmore Shipping Corporation сообщила о валовой прибыли в 32.00M при выручке в 87.92M, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
TNK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teekay Tankers Ltd. сообщила о валовой прибыли в 135.40M при выручке в 286.09M, что соответствует валовой рентабельности в 47.3%.
ASC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ardmore Shipping Corporation сообщила об операционной прибыли в 25.58M при выручке в 87.92M, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.
TNK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teekay Tankers Ltd. сообщила об операционной прибыли в 125.02M при выручке в 286.09M, что соответствует операционной рентабельности 43.7%.
ASC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ardmore Shipping Corporation сообщила о чистой прибыли в 23.58M при выручке в 87.92M, что соответствует чистой рентабельности 26.8%.
TNK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teekay Tankers Ltd. сообщила о чистой прибыли в 153.55M при выручке в 286.09M, что соответствует чистой рентабельности 53.7%.
Часто задаваемые вопросы
ASC and TNK have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASC has higher volatility (11.54%) compared to TNK (10.91%). In terms of maximum drawdown, ASC dropped -80.11% vs TNK's -90.45%.
ASC currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASC и TNK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор