PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASC с TNK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ASC с TNK

Последнее обновление 10 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ardmore Shipping Corporation (ASC) и Teekay Tankers Ltd. (TNK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASC или TNK.

Корреляция

Корреляция между ASC и TNK составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ASC и TNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ardmore Shipping Corporation (ASC) и Teekay Tankers Ltd. (TNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.97%
-38.08%
ASC
TNK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASC:

-1.02

TNK:

-0.87

Коэф-т Сортино

ASC:

-1.54

TNK:

-1.24

Коэф-т Омега

ASC:

0.82

TNK:

0.86

Коэф-т Кальмара

ASC:

-0.69

TNK:

-0.66

Коэф-т Мартина

ASC:

-1.21

TNK:

-1.08

Индекс Язвы

ASC:

34.88%

TNK:

31.95%

Дневная вол-ть

ASC:

41.70%

TNK:

39.35%

Макс. просадка

ASC:

-80.11%

TNK:

-90.41%

Текущая просадка

ASC:

-59.32%

TNK:

-50.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASC:

$363.31M

TNK:

$1.25B

EPS

ASC:

$3.06

TNK:

$11.63

Цена/прибыль

ASC:

2.93

TNK:

3.12

PEG коэффициент

ASC:

-6.04

TNK:

31.59

Общая выручка (12 мес.)

ASC:

$299.48M

TNK:

$890.99M

Валовая прибыль (12 мес.)

ASC:

$116.71M

TNK:

$252.82M

EBITDA (12 мес.)

ASC:

$111.15M

TNK:

$328.41M

Доходность по периодам

С начала года, ASC показывает доходность -25.53%, что значительно ниже, чем у TNK с доходностью -8.34%. За последние 10 лет акции ASC уступали акциям TNK по среднегодовой доходности: 0.81% против 22.87% соответственно.

ASC

С начала года

-25.53%

1 месяц

-6.17%

6 месяцев

-47.73%

1 год

-39.54%

5 лет

15.31%

10 лет

0.81%

TNK

С начала года

-8.34%

1 месяц

-1.15%

6 месяцев

-38.15%

1 год

-31.83%

5 лет

15.72%

10 лет

22.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASC и TNK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASC
Ранг риск-скорректированной доходности ASC, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
TNK
Ранг риск-скорректированной доходности TNK, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNK, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNK, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNK, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNK, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNK, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASC c TNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ardmore Shipping Corporation (ASC) и Teekay Tankers Ltd. (TNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ASC, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
ASC: -1.02
TNK: -0.87
Коэффициент Сортино ASC, с текущим значением в -1.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ASC: -1.54
TNK: -1.24
Коэффициент Омега ASC, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ASC: 0.82
TNK: 0.86
Коэффициент Кальмара ASC, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ASC: -0.69
TNK: -0.66
Коэффициент Мартина ASC, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
ASC: -1.21
TNK: -1.08

Показатель коэффициента Шарпа ASC на текущий момент составляет -1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNK равному -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASC и TNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.02
-0.87
ASC
TNK

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASC и TNK

Дивидендная доходность ASC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.59%, что больше доходности TNK в 7.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASC
Ardmore Shipping Corporation		10.59%8.89%8.16%0.00%0.00%1.53%0.00%0.00%0.00%5.41%4.80%3.34%
TNK
Teekay Tankers Ltd.		7.59%6.91%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.23%8.57%13.27%1.74%2.37%

Просадки

Сравнение просадок ASC и TNK

Максимальная просадка ASC за все время составила -80.11%, что меньше максимальной просадки TNK в -90.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASC и TNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-59.32%
-50.00%
ASC
TNK

Волатильность

Сравнение волатильности ASC и TNK

Ardmore Shipping Corporation (ASC) и Teekay Tankers Ltd. (TNK) имеют волатильность 17.15% и 17.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.15%
17.12%
ASC
TNK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASC и TNK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ardmore Shipping Corporation и Teekay Tankers Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию