Сравнение GSITX с VSIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX).
GSITX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г.. VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности GSITX и VSIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSITX и VSIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSITX Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund | 5.57% | 12.95% | 29.64% | 17.50% | -13.56% | 33.22% | 0.32% | 23.52% | -10.69% | 7.49% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 3.11% | 9.10% | 11.37% | 17.06% | -9.31% | 28.12% | 5.81% | 22.81% | -12.24% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, GSITX показывает доходность 5.57%, что значительно выше, чем у VSIIX с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции GSITX превзошли акции VSIIX по среднегодовой доходности: 12.26% против 10.09% соответственно.
GSITX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 30.62%
- 3 года*
- 21.56%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 12.26%
VSIIX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 10.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSITX и VSIIX
GSITX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%.
Доходность на риск
GSITX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск
GSITX
VSIIX
Сравнение GSITX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSITX | VSIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.92 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.42 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.37 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 5.63 | +2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSITX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.92 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.38 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.46 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.43 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между GSITX и VSIIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSITX и VSIIX
Дивидендная доходность GSITX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности VSIIX в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSITX Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund | 4.59% | 4.84% | 30.83% | 1.37% | 2.63% | 26.49% | 0.72% | 0.71% | 9.14% | 9.11% | 3.55% | 5.63% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 1.91% | 1.96% | 1.99% | 2.10% | 2.04% | 1.76% | 1.69% | 2.07% | 2.36% | 1.80% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок GSITX и VSIIX
Максимальная просадка GSITX за все время составила -56.37%, что меньше максимальной просадки VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSITX и VSIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSITX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.37% | -62.05% | +5.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -14.16% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.88% | -24.09% | -0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.17% | -45.38% | -1.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -6.14% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.92% | -8.57% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.44% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSITX и VSIIX
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что GSITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSITX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 5.53% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 11.24% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 20.68% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.78% | 19.85% | +2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.10% | 21.83% | +2.27% |