Сравнение GSITX с TASCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX).
GSITX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г.. TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности GSITX и TASCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSITX и TASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSITX Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund | 5.57% | 12.95% | 29.64% | 17.50% | -13.56% | 33.22% | 0.32% | 23.52% | -10.69% | 7.49% |
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 7.85% | 14.79% | 3.04% | 22.49% | -1.87% | 25.92% | -2.96% | 22.92% | -12.55% | 8.89% |
Доходность по периодам
С начала года, GSITX показывает доходность 5.57%, что значительно ниже, чем у TASCX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции GSITX превзошли акции TASCX по среднегодовой доходности: 12.26% против 10.35% соответственно.
GSITX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 30.62%
- 3 года*
- 21.56%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 12.26%
TASCX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 10.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSITX и TASCX
GSITX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии TASCX в 1.15%.
Доходность на риск
GSITX vs. TASCX — Ранг доходности на риск
GSITX
TASCX
Сравнение GSITX c TASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSITX | TASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.56 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 2.26 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.36 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 10.07 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSITX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.56 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.39 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.43 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.46 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между GSITX и TASCX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSITX и TASCX
Дивидендная доходность GSITX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности TASCX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSITX Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund | 4.59% | 4.84% | 30.83% | 1.37% | 2.63% | 26.49% | 0.72% | 0.71% | 9.14% | 9.11% | 3.55% | 5.63% |
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 3.50% | 3.78% | 11.87% | 14.38% | 5.40% | 8.55% | 1.50% | 7.75% | 12.67% | 13.61% | 9.15% | 14.70% |
Просадки
Сравнение просадок GSITX и TASCX
Максимальная просадка GSITX за все время составила -56.37%, примерно равная максимальной просадке TASCX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSITX и TASCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSITX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.37% | -58.55% | +2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -12.12% | -1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.88% | -30.26% | +5.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.17% | -40.45% | -6.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -3.47% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.92% | -8.66% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.84% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSITX и TASCX
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что GSITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSITX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 3.86% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 10.69% | +2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 18.59% | +3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.78% | 25.48% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.10% | 24.17% | -0.07% |