Сравнение GSITX с RYSEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX).
GSITX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г.. RYSEX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 1 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности GSITX и RYSEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSITX и RYSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSITX Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund | 5.57% | 12.95% | 29.64% | 17.50% | -13.56% | 33.22% | 0.32% | 23.52% | -10.69% | 7.49% |
RYSEX Royce Special Equity Fund | 4.13% | 3.66% | 2.93% | 12.96% | -6.60% | 22.24% | 7.43% | 12.73% | -9.96% | 7.13% |
Доходность по периодам
С начала года, GSITX показывает доходность 5.57%, что значительно выше, чем у RYSEX с доходностью 4.13%. За последние 10 лет акции GSITX превзошли акции RYSEX по среднегодовой доходности: 12.26% против 7.66% соответственно.
GSITX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 30.62%
- 3 года*
- 21.56%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 12.26%
RYSEX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSITX и RYSEX
GSITX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии RYSEX в 1.20%.
Доходность на риск
GSITX vs. RYSEX — Ранг доходности на риск
GSITX
RYSEX
Сравнение GSITX c RYSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSITX | RYSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.03 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.61 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.65 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 5.46 | +2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSITX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.03 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.27 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.44 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.51 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между GSITX и RYSEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSITX и RYSEX
Дивидендная доходность GSITX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности RYSEX в 11.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSITX Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund | 4.59% | 4.84% | 30.83% | 1.37% | 2.63% | 26.49% | 0.72% | 0.71% | 9.14% | 9.11% | 3.55% | 5.63% |
RYSEX Royce Special Equity Fund | 11.87% | 12.36% | 16.35% | 5.32% | 12.34% | 16.53% | 3.70% | 11.56% | 13.11% | 8.24% | 7.72% | 11.68% |
Просадки
Сравнение просадок GSITX и RYSEX
Максимальная просадка GSITX за все время составила -56.37%, что больше максимальной просадки RYSEX в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSITX и RYSEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSITX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.37% | -43.25% | -13.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -10.97% | -2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.88% | -23.03% | -1.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.17% | -32.13% | -15.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -5.62% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.92% | -6.39% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.32% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSITX и RYSEX
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Royce Special Equity Fund (RYSEX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что GSITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSITX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 3.54% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 9.66% | +3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 18.14% | +4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.78% | 16.43% | +6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.10% | 17.40% | +6.70% |