Сравнение GSITX с JMCRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).
GSITX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GSITX и JMCRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSITX и JMCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSITX Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund | 5.57% | 12.95% | 29.64% | 17.50% | -13.56% | 33.22% | 0.32% | 23.52% | -10.69% | 7.49% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 6.13% | 4.37% | 5.95% | 31.72% | -17.33% | 36.27% | -4.21% | 30.55% | -16.62% | 2.88% |
Доходность по периодам
С начала года, GSITX показывает доходность 5.57%, что значительно ниже, чем у JMCRX с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции GSITX превзошли акции JMCRX по среднегодовой доходности: 12.26% против 8.38% соответственно.
GSITX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 30.62%
- 3 года*
- 21.56%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 12.26%
JMCRX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSITX и JMCRX
GSITX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.
Доходность на риск
GSITX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск
GSITX
JMCRX
Сравнение GSITX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSITX | JMCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.04 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.61 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.88 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 5.55 | +2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSITX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.04 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.36 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.39 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.47 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между GSITX и JMCRX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSITX и JMCRX
Дивидендная доходность GSITX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности JMCRX в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSITX Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund | 4.59% | 4.84% | 30.83% | 1.37% | 2.63% | 26.49% | 0.72% | 0.71% | 9.14% | 9.11% | 3.55% | 5.63% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 0.96% | 1.02% | 1.43% | 0.63% | 9.14% | 3.84% | 0.53% | 6.35% | 6.71% | 7.80% | 0.00% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок GSITX и JMCRX
Максимальная просадка GSITX за все время составила -56.37%, что больше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSITX и JMCRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSITX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.37% | -46.65% | -9.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -12.23% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.88% | -26.90% | +2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.17% | -46.65% | -0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -4.38% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.92% | -7.49% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 4.13% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSITX и JMCRX
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с James Micro Cap Fund (JMCRX) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что GSITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSITX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 6.22% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 13.16% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 22.35% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.78% | 20.90% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.10% | 21.60% | +2.50% |