PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSITX с FESCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSITX с FESCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSITX (Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund) and FESCX (First Eagle Small Cap Opportunity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, GSITX returned 26.13%/yr vs 18.73%/yr for FESCX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. GSITX charges 0.84%/yr vs 1.00%/yr for FESCX.

Доходность

Сравнение доходности GSITX и FESCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) и First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSITX показывает доходность 19.26%, что значительно ниже, чем у FESCX с доходностью 25.67%.

GSITX

1 день
0.91%
1 месяц
3.83%
С начала года
19.26%
6 месяцев
18.44%
1 год
45.14%
3 года*
26.13%
5 лет*
12.47%
10 лет*
13.24%

FESCX

1 день
1.67%
1 месяц
5.12%
С начала года
25.67%
6 месяцев
25.34%
1 год
49.95%
3 года*
18.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSITX и FESCX

2026 (YTD)20252024202320222021
GSITX
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund		19.26%12.95%29.64%17.50%-13.56%8.52%
FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund		25.67%13.33%6.47%16.75%-14.05%1.23%

Correlation

The correlation between GSITX and FESCX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г.

0.95

The correlation between GSITX and FESCX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund

First Eagle Small Cap Opportunity Fund

Часто сравнивают с GSITX:
GSITX с FSCRXGSITX с FCNKXGSITX с SWPPXGSITX с USBNXGSITX с FSSNXGSITX с GICIXGSITX с GCGIX
Часто сравнивают с FESCX:
FESCX с XSMOFESCX с VBRFESCX с PXSGXFESCX с PMAQXFESCX с AVUVFESCX с SGIIXFESCX с FEURX

Доходность на риск

GSITX vs. FESCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSITX
Ранг доходности на риск GSITX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSITX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSITX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSITX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSITX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSITX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FESCX
Ранг доходности на риск FESCX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESCX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESCX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESCX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESCX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESCX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSITX c FESCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) и First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSITXFESCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.77

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
3.78

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.46

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.20

5.20

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.26

18.79

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSITX vs. FESCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSITX на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FESCX равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSITX и FESCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSITXFESCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.77

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.41

-0.02

Просадки

Сравнение просадок GSITX и FESCX

Максимальная просадка GSITX за все время составила -56.37%, что больше максимальной просадки FESCX в -28.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSITX и FESCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSITXFESCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.37%

-28.53%

-27.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-10.26%

+1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.88%

-28.53%

+3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-8.84%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.83%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GSITX и FESCX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) составляет 5.01%, в то время как у First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что GSITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSITXFESCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

5.54%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

13.54%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

19.28%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.67%

22.66%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.12%

22.66%

+1.46%

Сравнение комиссий GSITX и FESCX

GSITX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии FESCX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSITX и FESCX

Дивидендная доходность GSITX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности FESCX в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund		0.82%1.03%1.56%0.60%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSITX
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund		4.06%4.84%30.83%1.37%2.63%26.49%0.72%0.71%9.14%9.11%3.55%5.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, GSITX and FESCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FESCX has higher volatility (5.54%) compared to GSITX (5.01%). In terms of maximum drawdown, GSITX dropped -56.37% vs FESCX's -28.53%.

FESCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSITX и FESCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор