PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSITX с AVALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSITX с AVALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) и Aegis Value Fund (AVALX).

GSITX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности GSITX и AVALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) и Aegis Value Fund (AVALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSITX и AVALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSITX
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund		5.57%12.95%29.64%17.50%-13.56%33.22%0.32%23.52%-10.69%7.49%
AVALX
Aegis Value Fund		16.31%67.06%8.29%13.11%10.50%37.67%18.89%25.67%-16.95%17.37%

Доходность по периодам

С начала года, GSITX показывает доходность 5.57%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции GSITX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 12.26% против 21.84% соответственно.

GSITX

1 день
2.73%
1 месяц
-4.98%
С начала года
5.57%
6 месяцев
9.22%
1 год
30.62%
3 года*
21.56%
5 лет*
11.30%
10 лет*
12.26%

AVALX

1 день
2.45%
1 месяц
-3.79%
С начала года
16.31%
6 месяцев
27.20%
1 год
72.73%
3 года*
29.90%
5 лет*
25.51%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund

Aegis Value Fund

Часто сравнивают с GSITX:
GSITX с FSCRXGSITX с SWPPXGSITX с FCNKXGSITX с FSSNXGSITX с GCGIXGSITX с USBNXGSITX с GICIX
Часто сравнивают с AVALX:
AVALX с VSCAXAVALX с WMICXAVALX с NSDVXAVALX с SPYAVALX с DFSVXAVALX с HWSIXAVALX с TASCX

Сравнение комиссий GSITX и AVALX

GSITX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.

AVALX
Aegis Value Fund
GSITX
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund

Доходность на риск

GSITX vs. AVALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSITX
Ранг доходности на риск GSITX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSITX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSITX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSITX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSITX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSITX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AVALX
Ранг доходности на риск AVALX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVALX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVALX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVALX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVALX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVALX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSITX c AVALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSITXAVALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

3.51

-2.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

4.14

-2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.63

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

5.65

-3.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.87

27.42

-19.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSITX vs. AVALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSITX на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа AVALX равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSITX и AVALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSITXAVALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

3.51

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.13

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.98

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.53

-0.16

Корреляция

Корреляция между GSITX и AVALX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSITX и AVALX

Дивидендная доходность GSITX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности AVALX в 2.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSITX
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund		4.59%4.84%30.83%1.37%2.63%26.49%0.72%0.71%9.14%9.11%3.55%5.63%
AVALX
Aegis Value Fund		2.01%2.34%7.07%2.23%0.16%0.00%6.62%2.36%6.18%0.00%1.45%0.04%

Просадки

Сравнение просадок GSITX и AVALX

Максимальная просадка GSITX за все время составила -56.37%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSITX и AVALX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSITXAVALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.37%

-73.72%

+17.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-13.02%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.88%

-32.00%

+7.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.17%

-48.34%

+1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-3.79%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.92%

-11.01%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.68%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности GSITX и AVALX

Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Aegis Value Fund (AVALX) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что GSITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSITXAVALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

5.77%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

14.37%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

21.22%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.78%

22.62%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.10%

22.33%

+1.77%