PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIG с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSIG с VCIT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSIG (Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF) and VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - GSIG tracks the FTSE Goldman Sachs US Investment-Grade Corporate Bond 1-5 Years Index while VCIT tracks the Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSIG returned 2.18%/yr vs 1.22%/yr for VCIT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GSIG charges 0.14%/yr vs 0.04%/yr for VCIT.

Доходность

Сравнение доходности GSIG и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSIG показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью 0.18%.

GSIG

1 день
0.01%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.01%
1 год
4.54%
3 года*
5.39%
5 лет*
2.18%
10 лет*
—

VCIT

1 день
-0.22%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.07%
1 год
6.13%
3 года*
6.00%
5 лет*
1.22%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSIG и VCIT

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSIG
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF		0.68%6.69%4.72%6.06%-5.80%-0.81%1.59%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		0.18%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%3.15%

Correlation

The correlation between GSIG and VCIT is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2020 г.

0.91

The correlation between GSIG and VCIT has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с GSIG:
GSIG с IIGDGSIG с FCSHGSIG с PAAAGSIG с SGOVGSIG с JAAAGSIG с JPIEGSIG с SPTS
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB

Доходность на риск

GSIG vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIG
Ранг доходности на риск GSIG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIG c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIGVCITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
1.50

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
2.22

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.27

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

2.08

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.77

6.95

+5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIG vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIG на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа VCIT равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIG и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIGVCITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

1.50

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.19

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.75

+0.04

Просадки

Сравнение просадок GSIG и VCIT

Максимальная просадка GSIG за все время составила -9.57%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIG и VCIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIGVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.57%

-20.56%

+10.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-2.96%

+1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.46%

-6.11%

+4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

-20.56%

+10.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-1.36%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-3.16%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.88%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIG и VCIT

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) составляет 0.57%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что GSIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIGVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

1.38%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.35%

3.06%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84%

4.10%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.89%

6.61%

-3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.71%

6.28%

-3.57%

Сравнение комиссий GSIG и VCIT

GSIG берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIG и VCIT

Дивидендная доходность GSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности VCIT в 4.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIG
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF		4.34%4.61%4.59%3.51%2.21%1.04%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.80%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, GSIG and VCIT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VCIT has higher volatility (1.38%) compared to GSIG (0.57%). In terms of maximum drawdown, GSIG dropped -9.57% vs VCIT's -20.56%.

On 5-year performance, GSIG leads with 2.18% vs 1.22% for VCIT. On fees, VCIT is cheaper at 0.04% per year. On volatility, GSIG has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSIG has performed better with a 2.18% return vs 1.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCIT is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.14% for GSIG.

VCIT has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 4.34% for GSIG.

GSIG tracks FTSE Goldman Sachs US Investment-Grade Corporate Bond 1-5 Years Index, while VCIT tracks Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Vanguard. Their fees differ too: 0.14% for GSIG and 0.04% for VCIT.

GSIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIG и VCIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор