PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIG с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSIG с VCIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).

GSIG и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSIG - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs US Investment-Grade Corporate Bond 1-5 Years Index. Фонд был запущен 7 июл. 2020 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GSIG и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSIG и VCIT

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSIG
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF		0.13%6.69%4.72%6.06%-5.80%-0.81%1.59%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.31%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%3.15%

Доходность по периодам

С начала года, GSIG показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью -0.31%.

GSIG

1 день
0.06%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.20%
1 год
4.74%
3 года*
5.20%
5 лет*
2.21%
10 лет*
—

VCIT

1 день
0.14%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.98%
3 года*
5.60%
5 лет*
1.45%
10 лет*
3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с GSIG:
GSIG с IIGDGSIG с FCSHGSIG с SGOVGSIG с JAAAGSIG с PAAAGSIG с JPIEGSIG с SPTS
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB

Сравнение комиссий GSIG и VCIT

GSIG берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GSIG
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

GSIG vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIG
Ранг доходности на риск GSIG: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIG: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIG: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIG c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIGVCITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

1.24

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.31

1.73

+1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.23

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.32

2.08

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.76

7.27

+6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIG vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIG на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа VCIT равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIG и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIGVCITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.24

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.22

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.76

+0.02

Корреляция

Корреляция между GSIG и VCIT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIG и VCIT

Дивидендная доходность GSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности VCIT в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIG
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF		4.44%4.61%4.59%3.51%2.21%1.04%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.76%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Просадки

Сравнение просадок GSIG и VCIT

Максимальная просадка GSIG за все время составила -9.57%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIG и VCIT.

Загрузка...

Показатели просадок

GSIGVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.57%

-20.56%

+10.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-2.99%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

-20.56%

+10.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-1.84%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-3.18%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.86%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIG и VCIT

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) составляет 0.87%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что GSIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSIGVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

2.08%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.20%

2.84%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13%

4.85%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.87%

6.60%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.73%

6.27%

-3.54%