Сравнение GSIG с VCIT
GSIG (Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF) and VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - GSIG tracks the FTSE Goldman Sachs US Investment-Grade Corporate Bond 1-5 Years Index while VCIT tracks the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GSIG charges 0.14%/yr vs 0.03%/yr for VCIT.
Доходность
Сравнение доходности GSIG и VCIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GSIG
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCIT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- -0.16%
- С начала года
- 0.11%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 2.75%
Сравнение доходности по годам GSIG и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIG Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF | 0.68% | 6.69% | 4.72% | 6.06% | -5.80% | -0.81% | 1.59% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0.11% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | -1.77% | 3.35% |
Correlation
The correlation between GSIG and VCIT is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2020 г. | 0.90 |
The correlation between GSIG and VCIT has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSIG vs. VCIT — Ранг доходности на риск
GSIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VCIT
Сравнение GSIG c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSIG | VCIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSIG и VCIT
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSIG | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -20.56% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.43% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.14% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIG и VCIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSIG | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.10% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 6.63% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 6.28% | — |
Сравнение комиссий GSIG и VCIT
GSIG берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIG и VCIT
Дивидендная доходность GSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности VCIT в 4.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIG Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF | 4.00% | 4.61% | 4.59% | 3.51% | 2.21% | 1.04% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.84% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
GSIG and VCIT have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCIT is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.14% for GSIG.
VCIT has the higher dividend yield at 4.84%, compared with 4.00% for GSIG.
GSIG tracks FTSE Goldman Sachs US Investment-Grade Corporate Bond 1-5 Years Index, while VCIT tracks Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Vanguard. Their fees differ too: 0.14% for GSIG and 0.03% for VCIT.
Подберите оптимальное распределение для GSIG и VCIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор