- Эмитент
- Goldman Sachs
- Дата выпуска
- 7 июл. 2020 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Corporate Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- FTSE Goldman Sachs US Investment-Grade Corporate Bond 1-5 Years Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $9M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GSIG
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) прибавил 0.7% с начала года. Текущая цена акции GSIG — $47. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GSIG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,114.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) показал доход в 0.68% с начала года и 4.54% за последние 12 месяцев.
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GSIG по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 июл. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 32.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -2.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении GSIG закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -0.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.36% | 0.63% | -0.90% | 0.47% | 0.11% | 0.03% | 0.68% | ||||||
| 2025 | 0.53% | 0.95% | 0.41% | 0.70% | 0.16% | 0.89% | 0.09% | 1.11% | 0.42% | 0.32% | 0.57% | 0.35% | 6.69% |
| 2024 | 0.34% | -0.48% | 0.73% | -0.69% | 1.01% | 0.53% | 1.52% | 1.18% | 0.97% | -0.94% | 0.64% | -0.14% | 4.72% |
| 2023 | 1.59% | -1.26% | 1.60% | 0.55% | -0.46% | -0.16% | 0.62% | 0.08% | -0.64% | -0.11% | 2.36% | 1.79% | 6.06% |
| 2022 | -1.25% | -0.70% | -1.86% | -1.54% | 0.92% | -1.26% | 1.64% | -1.64% | -2.10% | -0.16% | 2.04% | 0.05% | -5.80% |
| 2021 | -0.12% | -0.42% | -0.07% | 0.33% | 0.34% | -0.09% | 0.31% | -0.11% | -0.26% | -0.48% | -0.34% | 0.11% | -0.81% |
Метрики бенчмарка
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF has an annualized alpha of 1.35%, beta of 0.05, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 13, 2020.
- This ETF participated in 13.87% of S&P 500 Index downside but only 10.42% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.10 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.10 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.35%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 10.42%
- Участие в снижении
- 13.87%
Комиссия
Комиссия GSIG составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GSIG имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GSIG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.41 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 2.93 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.77 | 13.52 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.05 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.05 | $2.20 | $2.15 | $1.64 | $1.01 | $0.52 | $0.23 |
Дивидендный доход | 4.34% | 4.61% | 4.59% | 3.51% | 2.21% | 1.04% | 0.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.17 | $0.13 | $0.15 | $0.14 | $0.17 | $0.77 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.17 | $0.19 | $0.19 | $0.18 | $0.18 | $0.16 | $0.19 | $0.15 | $0.19 | $0.23 | $0.37 | $2.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.16 | $0.17 | $0.16 | $0.19 | $0.18 | $0.16 | $0.19 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.37 | $2.15 |
| 2023 | $0.00 | $0.08 | $0.09 | $0.11 | $0.09 | $0.15 | $0.15 | $0.16 | $0.16 | $0.12 | $0.17 | $0.36 | $1.64 |
| 2022 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.32 | $1.01 |
| 2021 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.11 | $0.52 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF показал максимальную просадку в 9.57%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 407 торговых сессий.
Текущая просадка Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF составляет 0.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -9.57%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 1y 7mo | 2y 10moавг. 2021 г. - июнь 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.46%март 2026 г. | 24d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -1.22%апр. 2025 г. | 7d | 17d | 24dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.18%нояб. 2024 г. | 1mo 7d | 3mo 5d | 4mo 12dсент. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Откат 2021 года2021 | -1.06%март 2021 г. | 24d | 2mo 26d | 3mo 20dфевр. 2021 г. - июнь 2021 г. |
Показатели просадок
| GSIG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.57% | -56.78% | +47.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -9.10% | +7.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.46% | -18.90% | +17.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.57% | -25.43% | +15.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.74% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -10.72% | +8.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 1.97% | -1.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GSIG
Добавьте Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GSIG