Сравнение GSIG с JPIE
GSIG (Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF) and JPIE (JPMorgan Income ETF) are both exchange-traded funds - GSIG is a Corporate Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs US Investment-Grade Corporate Bond 1-5 Years Index, while JPIE is a Multisector Bonds fund actively managed by JPMorgan. GSIG is passively managed, while JPIE is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSIG charges 0.14%/yr vs 0.40%/yr for JPIE.
Доходность
Сравнение доходности GSIG и JPIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GSIG
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.84%
- С начала года
- 1.97%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSIG и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GSIG Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF | 0.68% | 6.69% | 4.72% | 6.06% | -5.80% | -0.18% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 1.97% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | -6.13% | 0.27% |
Correlation
The correlation between GSIG and JPIE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г. | 0.73 |
The correlation between GSIG and JPIE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSIG vs. JPIE — Ранг доходности на риск
GSIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JPIE
Сравнение GSIG c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSIG | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.74 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 22.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSIG и JPIE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSIG | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -9.96% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.05% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIG и JPIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSIG | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.63% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 3.49% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 3.49% | — |
Сравнение комиссий GSIG и JPIE
GSIG берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии JPIE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIG и JPIE
Дивидендная доходность GSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности JPIE в 5.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIG Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF | 4.00% | 4.61% | 4.59% | 3.51% | 2.21% | 1.04% | 0.45% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.63% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSIG and JPIE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSIG is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSIG is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.40% for JPIE.
JPIE has the higher dividend yield at 5.63%, compared with 4.00% for GSIG.
GSIG is categorized as Corporate Bonds, while JPIE is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Goldman Sachs and JPMorgan. Their fees differ too: 0.14% for GSIG and 0.40% for JPIE.
Подберите оптимальное распределение для GSIG и JPIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор