Сравнение GSIG с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
GSIG и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSIG - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs US Investment-Grade Corporate Bond 1-5 Years Index. Фонд был запущен 7 июл. 2020 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GSIG и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSIG и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GSIG Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF | 0.13% | 6.69% | 4.72% | 6.06% | -5.80% | -0.34% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | -6.13% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, GSIG показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.51%.
GSIG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSIG и JPIE
GSIG берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
GSIG vs. JPIE — Ранг доходности на риск
GSIG
JPIE
Сравнение GSIG c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSIG | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 2.74 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.31 | 3.66 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.69 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 3.41 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.76 | 18.78 | -5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSIG | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 2.74 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.95 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между GSIG и JPIE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIG и JPIE
Дивидендная доходность GSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности JPIE в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIG Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF | 4.44% | 4.61% | 4.59% | 3.51% | 2.21% | 1.04% | 0.45% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSIG и JPIE
Максимальная просадка GSIG за все время составила -9.57%, примерно равная максимальной просадке JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIG и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSIG | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.57% | -9.96% | +0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -1.72% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -0.53% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -2.17% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.31% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIG и JPIE
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и JPMorgan Income ETF (JPIE) имеют волатильность 0.87% и 0.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSIG | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 0.87% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.20% | 1.09% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13% | 2.11% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.87% | 3.57% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 3.57% | -0.84% |