PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIG с JAAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSIG с JAAA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA).

GSIG и JAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSIG - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs US Investment-Grade Corporate Bond 1-5 Years Index. Фонд был запущен 7 июл. 2020 г.. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GSIG и JAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSIG и JAAA

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSIG
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF		0.13%6.69%4.72%6.06%-5.80%-0.81%0.80%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		0.73%5.16%7.43%8.59%0.49%1.39%0.79%

Доходность по периодам

С начала года, GSIG показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 0.73%.

GSIG

1 день
0.06%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.20%
1 год
4.74%
3 года*
5.20%
5 лет*
2.21%
10 лет*
—

JAAA

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.73%
6 месяцев
2.02%
1 год
4.95%
3 года*
6.82%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF

Janus Henderson AAA CLO ETF

Часто сравнивают с GSIG:
GSIG с IIGDGSIG с FCSHGSIG с SGOVGSIG с PAAAGSIG с JPIEGSIG с SPTSGSIG с GVIP
Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с CLOZJAAA с BINCJAAA с ICLOJAAA с BOXX

Сравнение комиссий GSIG и JAAA

GSIG берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии JAAA в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
GSIG
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF

Доходность на риск

GSIG vs. JAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIG
Ранг доходности на риск GSIG: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIG: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIG: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIG c JAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIGJAAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

2.75

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.31

3.53

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.90

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.32

3.45

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.76

24.01

-10.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIG vs. JAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIG на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JAAA равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIG и JAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIGJAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.75

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

2.71

-1.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

2.69

-1.92

Корреляция

Корреляция между GSIG и JAAA составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIG и JAAA

Дивидендная доходность GSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности JAAA в 5.15%

TTM202520242023202220212020
GSIG
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF		4.44%4.61%4.59%3.51%2.21%1.04%0.45%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		5.15%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%

Просадки

Сравнение просадок GSIG и JAAA

Максимальная просадка GSIG за все время составила -9.57%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIG и JAAA.

Загрузка...

Показатели просадок

GSIGJAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.57%

-2.64%

-6.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-1.46%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

-2.64%

-6.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.03%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-0.26%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.21%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIG и JAAA

Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что GSIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSIGJAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

0.41%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.20%

0.68%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13%

1.81%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.87%

1.69%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.73%

1.67%

+1.06%